银行风险管理新思路.pdfVIP

2006 NO.26 科技资讯 学 术 论 坛 SCIENCE TECHNOLOGY INFORMATION 银行风险管理新思路 周健1 邢明2 （1.山东工商学院中加学院 山东烟台 264005山东烟台市商业银行2. 山东烟台 264000） 摘 要：文章从巴塞尔新协议完善的方面入手详细分析了新协议在承袭原协议中以资本充足率为核心的基础上，以信用风险控制为重点的监 管思路，明确了最低资本金要求、外部监管和市场约束三大原则，并根据目前我国商业银行的现状，指出了商业银行风险管理与巴塞尔新 协议嫁接的必然性，构架了人民银行与商业银行联手应对新协议，使新协议在我国的商业银行风险管理中顺利实施。 关键词：信用评级；风险防范；巴塞尔新协议 中图分类号：F830文献标识码：A 1.银行风险成因分析 生极大的危害，造成无法挽回的损失，这些 1.6杠杆风险 1.1信用风险 因素难以预测，如近期在亚洲出现的禽流感 银行业比其他行业有更高的杠杆程度， 信用风险是指贷款等资产在完全违约的 疫情，使得部分企业损失惨重，甚至倒闭。 人们只有将存款存入资信度比较高的银行才 情况下所形成的不可收回或拖欠的风险。我 1.2利率风险 觉得安全。 们使用科学的方法将其全方位的进行如下分 市场上所有的借款方和贷款方都将面临 1.7国际银行业务的风险 析： 利率风险，在以浮动利率计息的情况下，贷款 银行业务全球化可以改善银行风险管理， 1.1.1宏观方面 方在利率下降时面临收入降低的风险，借款 提高银行盈利能力及股东价值增值。 一个国家国民经济发展速度、科学技术 方在利率上升时面临成本增加的风险。市场 的进步、通货膨胀率、利率、物价水平、国际 利率的波动将会使借贷双方都面临收入和支 2.巴塞尔新协议适用于商业银行风险管理 收支状况、国际市场环境以及国内国外的各 出的变动风险。 的障碍 项方针政策的变化等都给债务人的生产带来 1.3交易对手风险 2.1新资本协议的完善 极其重要影响。而高新技术新产品的开发和 交易对手风险类似于信用风险，它源于 新协议明确了五大目标:（1）把评估资 应用，会使那些生产与现代社会不相适应的 交易对手的不良表现，这种不良再现坚固耐 本充足率的工作与银行面对的主要风险更紧 陈旧产品的落后企业失去自己的市场份额， 用为系统风险导致的不利价格变动或其他政 密地联系在一起，促进安全稳健性;（2）在 给企业未来的生存发展能力带来极大的负面 治、法律方面的限制而造成交易对手拒绝交 充分强调银行自己的内部风险评估体系的基 影响，这种影响会产生连锁反应，致使企业在 易履行自己责任与义务。 础上，促进公平竞争;(3)激励银行提高风险计 偿还银行贷款方面无能为力。 1.4流动性风险 量与管理水平;（4）资本反映银行头寸和业务 1.1.2微观方面 从某种意义上讲，也称其为资金危机风 的风险度;(5)重点放在国际活跃银行，基本原 （1）企业管理层素质。企业管理层的素质 险。一般来说我们将从三个方面认识流动性 则适用于所有银行。如新资本协议结构图中 决定企业经营的成功与否，而现代企业的竞 风险:(1)流动性风险是致命的风险，因为流 所示: 争是人才的竞争。（2）贷款程序、手续规范化。 动性的不足将导致金融机构的破产，而且这 新协议的完善之处表现在以下几个方 一些商业银行在向债务人放贷时，有时会出 种风险往往也是其他风险引发的结果。(2)其 面：