金融工程复习要点.ppt

考点9：互换的定价 利率互换合约价值的确定 运用债券组合对利率互换定价 运用远期利率协议对利率互换定价 互换利率的确定 第五章 期权金融工程 考点10：期权、期权市场的基本概念 期权及与之相关的定义 期权是否执行的判定 期权的四种基本头寸 期权的四种头寸 * Copyright?Pei Zhang ,2011 * 考点11：期权价格的性质与影响因素 期权到期损益图与回报公式 期权未到期损益图（形状） 期权价值的构成：内在价值与时间价值 实值、平值、虚值期权的概念 期权价格的影响因素及一些影响因素的影响方向 美式、欧式看涨期权的上限及证明 欧式看涨期权的下限及证明 提前行使标的资产无收益的美式看涨期权永远不会是最佳选择 看涨看跌期权平价公式的证明及运用 考点12：期权定价 期权工具复制的特点 期权定价的概念 利用二叉树模型计算期权价格（一步） 考点13：期权的风险管理 期权的风险管理的概念 Delta的含义 资产组合Delta的计算 Delta中性的概念 期权的Delta中性风险管理的原理 第六章 金融工程与风险管理 考点14：风险与风险管理的基本概念 风险概念的理解 风险管理全过程的三个环节 风险识别、风险度量和风险的管理与控制 风险的分类 信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险 风险管理与控制：分散、对冲、转移、规避、补偿与准备 * 金融工程复习要点 考试时间地点及注意事