股指日内交易策略.ppt

股指期货交易技巧 主要内容 股指期货看盘技巧 股指期货风险管理技巧 股指期货日内交易机会的选择 股指期货日内交易的止损、建仓、加码、平仓技巧 股指期货如何与证券投资相结合 股指期货看盘技巧 股指期货看盘技巧 1、多开：多头开仓，以卖出价成交，当笔持仓增加，增仓量小于成交量。 2、多平：多头平仓，以买入价成交，当笔持仓减少，减仓量小于成交量。 3、空开：空头开仓，以买入价成交，当笔持仓增加，增仓量小于成交量。 4、空平: 空头平仓，以卖出价成交，当笔持仓减少，减仓量小于成交量。 5、双开：多头开仓与空头开仓之间成交，成交量与增仓量相等。 6、双平：多头平仓与空头平仓之间成交，成交量与减仓量相等。 7、多换：多头开仓与多头平仓之间成交，持仓量不变。 8、空换：空头开仓与空头平仓之间成交，持仓量不变。 股指期货看盘技巧 成交量和持仓量 股指期货看盘技巧 股指期货看盘技巧 股指期货看盘技巧 股指期货看盘技巧 股指期货看盘技巧 股指期货看盘技巧 主要内容 股指期货看盘技巧 股指期货风险管理技巧 股指期货日内交易机会的选择 股指期货日内交易的止损、建仓、加码、平仓技巧 股指期货如何与证券投资相结合 股指期货风险管理技巧 1、每一次交易均会蕴含着亏损的风险。 2、每一次交易投入的资金越多蕴含着的亏损风险越大。 股指期货风险管理技巧 股指期货风险管理技巧 股指期货风险管理技巧 股指期货风险管理技巧 股指期货风险管理技巧——最大用多少比例进行交易 账户资金风险承受能力=（账户可用资金率/账户风险度）*保证金比例 账户风险度=保证金比例/（保证金比例+账户资金风险承受能力） 股指期货资金使用率（理论状态） 股指期货风险管理技巧 股指期货风险管理技巧 主要内容 股指期货看盘技巧 股指期货风险管理技巧 股指期货日内交易机会的选择 股指期货日内交易的止损、建仓、加码、平仓技巧 股指期货如何与证券投资相结合 交易模式 例子 例子 29日实际走势如下图所示：  主要内容 股指期货看盘技巧 股指期货风险管理技巧 股指期货日内交易机会的选择 股指期货日内交易的止损、建仓、加码、平仓技巧 股指期货如何与证券投资相结合 止损 1、进场前，先要评估止损位的设定是否符合盈亏比的要求 止损 1、止损位的设置要有依据，一般通过技术走势中的趋势线、支撑线、压力线、均线、前高或前低位置等作为 参考。 2、止损位被击破后必须坚决退场，不要因为连续被止损而放弃原则。 3、当方向正确时应该对止损位进行调整，变止损为止盈。 4、以小亏换取大盈。 建仓 1、牢记右侧交易的原则，不要交易去拦截走势。 2、逆小势进场建仓，需要找到可以依靠的止损位置。 3、一旦建立较为成功的底仓后不要轻易退出，收紧止损、放开收益。 加码 短线交易不建议加码 平仓 1、短线交易采用一次性平仓，关键位置采取减仓观望，如方向有利趋势出现时，尝试趋势交易的底仓建立，调整止损位持仓量 2、千万不要因为账户风险承受力不足而被动平仓。 主要内容 股指期货看盘技巧 股指期货风险管理技巧 股指期货交易模式的定位 股指期货止损、建仓、加码、平仓技巧 股指期货如何与证券投资相结合 1、规避系统性风险，对冲股市下跌风险。 2、期货盈利时，建议定期或定额将盈利转入证券账户，投资有价值潜力的股票，进行价值投资。 3、用75%的180ETF和25%的100ETF组合，进行套利交易。 利用期货结算模式优化资金使用 * 专业服务 服务专业 * 均价线 昨结算价 持仓量 成交量 持仓量 持仓增减 每笔成交明细 成交明细的含义 成交量：T+0交易，成交量的大小与当日走势的震荡幅度有关。 持仓的含义：持仓反映市场多空双方的能量的积聚。 持仓增加 价格上涨——市场能量积聚，多方主动 价格下跌——市场能量积聚，空方主动 持仓减少 价格上涨——市场能量释放，空方主动退出 价格下跌——市场能量释放，多方主动退出 注意： 1、股指期货上市初期，市场资金呈现逐步扩张阶段，总体持仓量会有自然增长。 2、日内持仓量变化由于日内交易比例较高，本身存在先增后减的规律。 期货指数开盘后15分钟、收盘前15分钟走势的意义： 期货开盘后15分钟： 1、证券市场尚未开盘，市场没有套利交易。 2、期货市场的交易者主要对当天利多或利空的反应。 期货收盘前15分钟： 1、证券市场已经收盘，市场没有套利交易。 2、期货市场的交易者主要根据当天证券市场的走势情况，对后市的信心的表现。 现货指数与期货指数走势关系 1、期货走势与现货走势关联度高。 2、期货走势在日内震荡的拐点敏感度要高于现货指数。 期货和现货走势价差变化的含义 期货和现货走势价差变化的含义 1、期货与现货间的价差=资金成本+市场预期 2、无风险套利价差简易的计算