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上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 2014年第4季度报告 2014年12月31日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年一月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 上投摩根阿尔法股票 基金主代码 377010 交易代码 377010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年10月11日 报告期末基金份额总额 675,718,227.88份 投资目标 本基金采用哑铃式投资技术(Barbell Approach)，同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪律执行，构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。 投资策略 本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，依据中国资本市场的具体特征，引入集团在海外市场成功运作的“Dynamic Fund”基金产品概念。具体而言，本基金将以量化指标分析为基础，通过严格的证券选择，积极构建并持续优化“哑铃式”资产组合，结合严密的风险监控，不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2014年10月1日-2014年12月31日) 1.本期已实现收益 23,187,162.52 2.本期利润 69,572,747.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.0959 4.期末基金资产净值 1,546,416,429.59 5.期末基金份额净值 2.2886 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.42% 1.39% 35.83% 1.32% -31.41% 0.07% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2005年10月11日至2014年12月31日） 注：1. 本基金合同生效日为2005年10月11日，图示时间段为2005年10月11日至2014年12月31日。 2. 本基金建仓期自2005年10月11日至2006年4月10日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 3. 本基金自2013年12月7日起，将基金业绩比较基准由“富时中国A全指×80%+同业存款利率×20%”变更为沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%”。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 征茂平 本基金基金经理 2014-1-3 - 13年 征茂平先生自2001年3月至2004年3月在上海证大投资管理有限公司任高级研究员从事证券研究的工作；2004年3月至2005年4月在平安证券有限公司任高级研究员从事证券研究的工作；2005年5月至2008年5月在大成基