课程名称：随机数学I（上）.docVIP

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2017-08-25 发布于上海
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课程名称：随机数学I(上) 周学时 3 先修课程：概率论，基本目的：准确掌握概率、事件、随机变量、独立性、特征函数等基本概念。较准确理解大数定律与中心极限定理的内容，清楚各种收敛之间的关系。内容提要：测渡论： (9学时) 1) 概率空间与分布 (2学时) 2) 随机变量 (2学时) 3）积分及性质(2学时) 4) 数学期望：各种不等式，积分收敛定理，随机变量函数的数学期望 (2学时) 5）乘积测度，Fubini定理(1学时) 大数定律 (7学时) 1) 随机变量的独立性：独立性的概念独立性成立的充分条件独立随机变量的性质(3学时) 2) 弱大数定理：均方收敛与依概率收敛的概念与关系，三角列的弱收敛定理各种举例 (2学时) 3) Borel-Cantelli 引理及强大数定律 (1学时)4）随机列的收敛： Kolmogorov’s 0-1律 ( 1学时) 第三章中心极限定理 (5学时)1) 弱收敛：De Moivre-Laplace收敛定理介绍，弱收敛的定义(1学时) 2) 特征函数：特征函数定义，反演公式，特征函数收敛与弱收敛关系 ( 1学时) 3) 中心极限定理： i.i.d列的中心极限定理 Linderberg－Feller定理各种应用 ( 2学时) 4) Poisson 极限：收敛到Poisson分布的随机变量列（基本定理及一般定理）， Poisson过程与等待时间，复合Poisson过程（2.6节）(1学时) 教材与参考书： Durrett R., Probability Theory and Examples (4.1版)， 2014 下载地址：/~rtd/PTE/pte.html (pdf.file) 何书元，《概率论》, 北京大学出版社 2006年汪仁官，《概率论引论》，北京大学出版社1994 李贤平，《概率论基础》（第二版），高等教育出版社，1997)