第一章 计量经济学的数理统计学基础.docVIP

计量经济学的数理统计学基础 一、随机变量的概率分布 1．随机变量 随机变量是指取值具有随机性的变量。 随机变量有两种：离散随机变量和连续随机变量。 2．离散随机变量的概率分布 （1）概率函数 通常用一个二维表格直观描述离散随机变量X的概率分布： X … P … 其中， （2）分布函数 累计分布概率： 3．连续随机变量的概率分布 （1）概率函数 用概率密度函数描述， 它满足以下性质： ；； （2）分布函数 累计分布函数 ； 另有： 二、随机变量的数字特征（分布参数） 1．数学期望 数学期望 记为或 对于离散变量，； 对于连续变量， 性质： 2．方差 方差 记为或 性质： ；. 3．标准差（均方差） 标准差 4．矩 矩 称为变量X的阶矩，时就是X的期望。 5．协方差 协方差用于度量两个变量的线性相关程度，记为或； . 意味着两个变量同方向变动，称之为正相关； 称之为负相关； 称之为不相关。 相关系数 ；. 如果独立，那么， 三、样本统计量 1．总体和样本 所谓总体就是一个随机变量X，X的分布函数通常记为，其中就是待估计的参数。 在进行n次重复独立实验后，得到总体X的n个观察值，而在实验之前，实际上是相互独立均与总体X同分布的n个随机变量。称为总体X的容量为n的简单随机样本，简称样本；称为样本的一个观察值，简称样本值。 2．常见的样本统计量 统计量的概