Lecture 2-4线性规划及Matlab实现_修改20110901.pptVIP

增加一个变量xn+1 由于新问题中，并未改变原问题的数据b、N和c，因此在新问题中，B仍然是一个可行基，检验数也不变，若B是原问题的最优基，则在新问题中，应有 因此，欲使B也是新问题的最优基，必须且只需σn+1 非负 若σn+1 ≥0，表明B是新问题的最优基，xn+1是新问题的非基变量；若σn+1 0，表明B不是新问题的最优基，需要再次迭代。 增加一个约束条件 假设在原问题中增加一个约束条件 由此可得新问题的基为： 约束方程组的系数矩阵变为m+1行、n+1列 其中， 引入松弛变量，可化为： 下面讨论新问题基的检验数： 新问题的系数矩阵为： 显然，若B是原问题的最优基，则有 若 表明已得到新问题的最优单纯形表 若 表明已得到新问题的基不是可行基，需要进行换基迭代，求出新问题的最优解 * 对于不能直接获得初始可行基的问题，可以用引进人工变量（Artificial Variables）的方法构造一个人工基作为初始可行基。 设问题的约束条件为： AX=b X≥0 (1) 其中X=(x1,x2,…,xn)T。引进人工变量Xa=(xn+1,xn+2,…,xn+m)T，约束(1)成为 AX+Xa=b X,Xa≥0 (2) 或写为 (3) (2)的约束中就出现了一个单位矩阵，因而(2)有一个基础可行解X=0，Xa=b。但X=0并不是(1)的可行解，即(1)和(2)并不等价。(2)的基础可行解(X, Xa)T中的X要满足(1)，当且仅当(2)的基全部包含在A矩阵中，即Xa=0全部成为非基变量。 两阶段法 设线性规划问题为 min z=CTX s.t. AX=b (3) X≥0 第一阶段：引进人工变量Xa=(xn+1，xn+2，…，xn+m)T， 构造辅助问题 第二阶段：以第一阶段(4)的最优基B作为(3)的初始可行基，求解(3)，得到(3)的最优基和最优解。 (4) 辅助问题(4)的最优基B全部在A中，即Xa全部是非基变量（min z’=0），则B为(3)的一个可行基。转第二阶段。若辅助问题的最优目标函数值min z’0，则至少有一个人工变量留在第一阶段问题最优解的基变量中，这时(3)无可行解 求解以下线性规划问题: 辅助问题的系数矩阵表： z’ x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 RHS z’ -1 0 0 0 0 0 1 1 0 x6 0 1 1 -1 0 0 1 0 2 x7 0 -1 1 0 -1 0 0 1 1 x5 0 0 1 0 0 1 0 0 3 z’ x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 RHS z’ -1 0 -2 1 1 0 0 0 -3 x6 0 1 1 -1 0 0 1 0 2 2/1 x7 0 -1 [1] 0 -1 0 0 1 1 1/1 x5 0 0 1 0 0 1 0 0 3 3/1 得到初始单纯形表 x2进基，x7离基 z’ x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 RHS z’ -1 -2 0 1 -1 0 0 2 -1 x6 0 [2] 0 -1 1 0 1 -1 1 1/2 x2 0 -1 1 0 -1 0 0 1 1 -- x5 0 1 0 0 1 1 1 -1 2 2/1 x1进基，x6离基 z’ x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 RHS z’ -1 0 0 0 0 0 1 1 0 x1 0 1 0 -1/2 1/2 0 1/2 -1/2 1/2 x2 0 0 1 -1/2 -1/2 0 1/2 1/2 3/2 x5 0 0 0 1/2 1/2 1 -1/2 -1/2 3/2 获得第一阶段最优解，z’=0，人工变量x6、x7均已离基 在第一阶段最优单纯形表换入 原问题的目标函数，去掉人工 变量x6、x7以及相应的列，得 到第二阶段的系数矩阵表： z x1 x2 x3 x4 x5 RHS z -1 1 -2 0 0 0 0 x1 0 1 0 -1/2 1/2 0 1/2 x2 0 0 1 -1/2 -1/2 0 3/2 x5 0 0 0 1/2 1/2 1 3/2 z x1 x2 x3 x4 x5 RHS z -1 0 0 -1/2 -3/2 0 5/2 x1 0 1 0 -1/2 [1/2] 0 1/2 1 x2 0 0 1 -1/2 -1/2 0 3/2 -- x5 0 0 0 1/2 1/2 1 3/2 3 第二阶段问题的单纯形表 z x1 x2 x3 x4 x5 RHS z -1 3 0 -2 0 0 4 X4 0 2 0 -1 1 0 1 -- X2 0 1 1 -1 0 0 2 -- X5 0 -1 0 1 0 1 1 1/1