MATLAB实验-最优化.ppt

美国空军为了保证士兵的营养，规定每餐的食品中，要保证一定的营养成份，例如蛋白质、脂肪、维生素等等，都有定量的规定。当然这些营养成份可以由各种不同的食物来提供，例如牛奶提供蛋白质和维生素，黄油提供蛋白质和脂肪，胡萝卜提供维生素，等等。由於战争条件的限制，食品种类有限，又要尽量降低成本，於是在一盒套餐中，如何决定各种食品的数量，使得既能满足营养成份的需要，又可以降低成本？ 现代管理问题虽然千变万化，但大致上总是要利用有限的资源，去追求最大的利润或最小的成本，如何解决这些问题？ 线性规划 以上问题的特点: 2.某项任务确定后，如何安排人力、财力、物力，使之最省. 三、线性规划问题的求解方法 线性规划问题的图解法 设线性规划的标准型 LP问题解的性质: 若(LP)问题有可行解，则可行解集(可行域)是凸集(可能有界，也可能无界)，有有限个顶点。 LP问题理论解法的一般步骤: 将LP问题模型标准化，找出所有基矩阵； 综合实例－ 投资的收益和风险 市场上有n种资产Si (i=1,2,…,n)可以选择，现用数额为M的相当大的资金作一个时期的投资。财务人员分析估算出这一时期内购买Si的平均收益率为ri ,风险损失率为qi , 投资越分散，总的风险越小，总体风险可用投资的Si中最大的一个风险来度量。 购买Si时要付交易费，费率pi(不买无须付费).当购买额不超过给定值ui时，交易费按购买ui计算.另外，假定同期银行存款利率是r0 ,既无交易费又无风险。( r0=5%) 已知n=4时的相关数据如下: 试给该公司设计一种投资组合方案，即用给定达到资金M,有选择地购买若干种资产或存银行生息，使净收益尽可能大，使总体风险尽可能小。 基本假设 1.投资数额M相当大; 2.投资越分散，总的风险越小； 3.总体风险Si 用投资项目中最大的一个风险来度量； 4.n种资产 Si 之间是相互独立的； 5.在投资的这一时期内,ri , pi , qi , r0为定值，不受意外因素影响； 6.净收益和总体风险只受ri , pi , qi影响，不受其他因素干扰。 符号规定 Si ——第i种投资项目，如股票，债券 ri ,pi ,qi ——分别为Si的平均收益率,风险损失率，交易费率 ui ——Si的交易定额, r0 ——同期银行利率 xi ——投资项目Si的资金, a ——投资风险度 Q——总体收益, ?Q——总体收益的增量 模型的建立与分析 1.总体风险用所投资的Si中最大的一个风险来衡量,即max{ qixi|i=1，2,…n} 2．购买Si所付交易费是一个分段函数,即 pixi xiui 交易费 = piui xi≤ui 而题目所给定的定值ui(单位:元)相对总投资M很小, piui更小,可以忽略不计,这样购买Si的净收益为(ri-pi)xi 模型转化 方法一:固定风险水平，优化收益 在实际投资中，投资者承受风险的程度不一样，若给定风险一个界限a，使最大的一个风险 qi xi / M≤a，可找到相应的投资方案。 模型转化 方法二:固定盈利水平，极小化风险 若投资者希望总盈利至少达到水平k以上，在风险最小的情况下寻找相应的投资组合。 模型转化---方法3线性加权 投资者在权衡资产风险和预期收益两方面时，希望选择一个令自己满意的投资组合。因此对风险、收益赋予权重s（0＜s≤1)，s称为投资偏好系数. 模型一的求解 将具体数据代入,模型一如下: 模型一结果分析 1.风险大，收益也大。 2.当投资越分散时，投资者承担的风险越小，这与题意一致。即: 冒险的投资者会出现集中投资的情况，保守的投资者则尽量分散投资。 3.曲线上的任一点都表示该风险水平的最大可能收益和该收益要求的最小风险。对于不同风险的承受能力，选择该风险水平下的最优投资组合。 4.在a=0.006附近有一个转折点，在这一点左边，风险增加很少时，利润增长很快。在这一点右边，风险增加很大时，利润增长很缓慢，所以对于风险和收益没有特殊偏好的投资者来说，应该选择曲线的拐点作为最优投资组合， 大约是a*=0.6%，Q*=20% ，此时风险度为 0.0060 收益为 0.2019,　所对应投资方案为: x0 x1 x2 x3 x4 0 0.2400 0.4000 0.1091 0.2212 总结 图解法可以解决二元线性规划问题，形象直观地观察解的性态。 理论法可以解决决