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因子分析 二、因子分析的数学模型 （一）数学模型 例 假定某地固定资产投资率 ，通货膨胀率 ，失业率 ，相关系数矩阵为 试用主成分分析法求因子分析模型。 特征根为： 可取前两个因子F1和F2为公共因子，第一公因子F1物价就业因子，对X的贡献为1.55。第一公因子F2为投资因子，对X的贡献为0.85。共同度分别为1，0.706，0.706。 (1) 个性方差矩阵 已知（主因子法） R*=AA’=RX- ??，我们在前面已经讨论了因子载荷矩阵A的列平方和是 称为Fj对所有的Xi的方差贡献，衡量Fj的相对重要性。因此我们希望先求出贡献大的因子，然后在依次求出贡献相对较小的因子。由因子模型可知R*=AA’ 为R*=AA’中得元素 设使S21最大的向量为 ，显然向量必须满足p2个约束条件，因此这是一个条件极值的问题，用拉格朗日乘数法由目标函数 （2）在实际的应用中，个性方差矩阵一般都是未知的，可以通过一组样本来估计。估计的方法有如下几种： 假定某地固定资产投资率 ，通货膨胀率 ，失业率 ，相关系数矩阵为 试用主因子分析法求因子分析模型。假定用 代替初始的 。 。 四、因子旋转（正交变换） 建立了因子分析数学目的不仅仅要找出公共因子以及对变量进行分组，更重要的要知道每个公共因子的意义，以便进行进一步的分析，如果每个公共因子的含义不清，则不便于进行实际背景的解释。由于因子载荷阵是不惟一的，所以应该对因子载荷阵进行旋转。目的是使因子载荷阵的结构简化，使载荷矩阵每列或行的元素平方值向0和1两极分化。有三种主要的正交旋转法。四次方最大法、方差最大法和等量最大法。 变换后因子的共同度 设?正交矩阵，做正交变换 变换后因子贡献 设?正交矩阵，做正交变换 1、四次方最大旋转 四次方最大旋转是从简化载荷矩阵的行出发，通过旋转初始因子，使每个变量只在一个因子上又较高的载荷，而在其它的因子上尽可能低的载荷。如果每个变量只在一个因子上又非零的载荷，这是的因子解释是最简单的。 四次方最大法通过使因子载荷矩阵中每一行的因子载荷平方的方差达到最大。 3、等量最大法 等量最大法把四次方最大法和方差最大法结合起来求Q和V的加权平均最大。 五、因子得分 （一）因子得分的概念 Standardized Scoring Coefficients FACTOR1 FACTOR2 FACTOR3 X1 0.05764 -0.06098 0.50391 X2 0.22724 -0.09901 -0.07713 X3 0.14635 0.12957 0.59715 X4 0.47920 0.11228 0.17062 X5 0.45583 0.07419 0.10129 X6 0.05416 0.48629 0.04099 X7 0.05790 0.48562 0.04822 1、巴特莱特因子得分 巴特莱特因子得分计算方法的思想 ： 把 看作因变量； 把因子载荷矩阵 看成自变量的观测； 把某个个案的得分 看着最小二乘法需要求的系数 。 2、Thompson方法 六、因子分析的步骤因子分析通常包括以下五个步骤 计算所选原始变量的相关系数矩阵 相关系数矩阵描述了原始变量之间的相关关系。可以 帮助判断原始变量之间是否存在相关关系，这对因子分析 是非常重要的，因为如果所选变量之间无关系，做因子分 析是不恰当的。并且相关系数矩阵是估计因子结构的基础。 提取公共因子 这一步要确定因子求解的方法和因子的个数。需要根据研究者的设计方案或有关的经验或知识事先确定。因子个数的确定可以根据因子方差的大小。只取方差大于1(或特征值大于1)的那些因子，因为方差小于1的因子其贡献可能很小；按照因子的累计方差贡献率来确定，一般认为要达到60％才能符合要求； 因子旋转 通过坐标变换使每个原始变量在尽可能少的因子之间有密切的关系，这样因子解的实际意义更容易解释,并为每个潜在因子赋予有