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关于金融国际化下的中国商业银行风险研究_银行管理论文 关于金融国际化下的中国商业银行风险研究_银行管理论文 论文提要：金融国际化是经济全球化趋势下的一种必然选择，随着我国金融国际化进程的加快，它势必时我国商业银行面临的风险产生重大影响。本文描述了商业银行风险的具体表现，并从三个方面阐述了金融国际化对我国商业银行风险的影响。 　　论文关键词：金融国际化风险商业银行 　　一、问题的提出 　　金融国际化是指“金融活动跨出国界，日益与国际间各国金融融合在一起。它包括金融机构、金融市场、金融工具、金融资产和收益的国际化及金融立法和交易习惯与国际管理趋于一致的过程与状态”。 　　金融国际化是经济全球化趋势下的一种必然选择，它既是一国金融发展的需要，也会给该国金融稳定带来冲击与影响。新兴市场国家的金融国际化符合经济全球化和金融自由化的发展趋势，有利于提高新兴市场国家的金融竞争力。不断深化的金融开放在给金融发展带来巨大利益的同时，也向金融稳定和金融管理提出新的挑战。随着我国加入WTO进程的推进，我国金融开放与金融国际化的速度也在不断加快，金融市场正加速与全球化接轨，经济活动与金融市场日益呈现全球一体化特征，金融市场国际化成为我国金融市场发展的基本趋势。根据WTO开放承诺，我国的银行、证券与保险领域都将陆续放开，提高金融业的国际竞争能力已刻不容缓。然而，面对金融开放和金融国际化的“时间表”，我国的金融体系改革还相对滞后，金融体系仍呈现相对的体制脆弱特征。 　　从国际上来看，近年来，动荡不安的国际金融领域险象环生。以近2O年为例，1995年英国巴林银行的倒闭、1982年的墨西哥金融风波、1997年7月开始的东南亚金融危机，等等，不仅给当地的金融业造成极大破坏，有些还引起地区性金融和经济的震荡。世界上发生的金融风险告诉我们，一旦金融风险得不到有效的控制，很容易引起连锁反映，从而引发全局性、系统性的金融危机，并殃及整个经济生活，甚至导致经济秩序混乱与政治危机。 　　在我国，随着电子信息技术的应用和世界经济全球化的发展，我国商业银行及其外部环境发生了巨大的变化。国有专业银行在向国有商业银行转轨过程中多年积聚起来的隐患，正演化为各种各样的经营风险并逐步显现出来。自1995年以来，国有商业银行的不良贷款率始终在20％以上，甚至多年都在25％以上，不良资产比重一直居高不下；资金周转缓慢，经济效益下滑，资本利润率自1997年以来始终在10％以下；而资本充足率始终达不到巴塞尔协议规定的8％，甚至有几年都达不到5％，经营风险加大。同时金融监管制度不完善，由内部人违规操作 　　而引起的百万元以上大案要案呈上升趋势，这一切都说明了商业银行经营风险无所不在，其危害程度更是不可低估，我国商业银行的经营风险正在日益显现并呈上升趋势。因此，有必要对中国商业银行在金融国际化下的风险进行分析和研究，确保我国商业银行运行的有效性。 　　二、银行风险的具体表现 　　银行风险的类型一般可分为两类：一类是非系统性银行风险，另一类是系统性银行风险。非系统性银行风险是指单个银行或存款机构由于客户爽约或自身管理不善可能发生资产损失的危险。包括：流动性风险，是指商业银行由于缺乏将其资产迅速变现的能力而可能引起自身信用的不稳定；资本风险，是指商业银行由于资本金过少而不能抵补亏损，进而不能保证其正常经营的可能性；信用风险，存在两种可能性，一是借款人到期不能还本付息可能引起商业银行信贷资产的损失；二是商业银行可能因存款人挤提存款而没有足够的准备金来支付；经营风险，是指商业银行由于各种内外部因素可能导致其资金和财产的损失；衍生金融工具风险，包括期货交易、期权交易、互换交易和回购交易，是为了适应人们保值、投机和规避现货市场风险的需要而产生的。由于衍生金融工具具有在虚拟资本之上再度虚拟的双重虚拟的特征，没有内在价值，没有交易数量的限制，杠杆作用很大，所以存在着巨大的风险。 　　系统性金融风险是指由于各种政治、经济等因素的不利影响可能在整个金融体系引发“多米诺骨牌”效应。包括：汇率风险，是指外汇银行在一种外汇的即期交易或远期交易处于未补进状态时，由于汇率变动而引起收益恶化的可能性。汇率风险包括结算风险、转换风险和经济风险三种；利率风险，是指金融机构资产负债的构成和期限之对应不吻合，由于利率变动而引起收益恶化的可能性。利率风险的监测主要通过计算机模拟模型系统来进行，包括净现值分析、利率风险动态分析、资产负债净持有期分析、规划模型、模拟或幕景分析等；政策风险，是指一国宏观经济政策的调整可能给金融机构造成资产损失。 　　三、金融国际化对中国商业银行风险的影响 　　(一)金融国际化增加国际金融风险的传递性。使商业银行风险上升 　　金融国际化意味着我国金融业全面的对外开放，其中一个很重要的内容为放