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投资风险价值习题 1.构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准差为多少？ 如果两种证券的相关系数为-l，则该组合的标准差为多少？ 2.关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（　）。　　A.证券投资组合能消除大部分系统风险　　B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大　　C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大　　D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢3. 3. ABC公司股票的固定成长率为5％，预计一年后的股利为6元，目前国库券的收益率为10％，平均市场股票必要收益率为15％。而该股票的贝他系数为1.5，那么该股票的价值为( )元。 A、45 B、48 C、55 D、60 4. 某股票标准差为0.8，其与市场组合的相关系数为0.6，市场组合标准差为0.4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的β系数分别为( )。 A、0.192和1.2 B、0.192和2.1 C、0.32和1.2 D、0.32和2.1 5. A公司今年的股利为每股0.4元，固定成长率6％，现行国库券收益率为7％，市场平均风