随 机 过 程试题.docVIP

1、（15分）设随机过程，，为常数，服从区间上的均匀分布。 求的一维概率密度和一维分布函数； 求的均值函数、相关函数和协方差函数。 2、（15分）设是参数为的维纳过程，是正态分布随机变量；且对任意的，与均独立。令，求随机过程的均值函数、相关函数和协方差函数。 3、（10分）设到达某商场的顾客人数是一个泊松过程，平均每小时有180人，即；且每个顾客的消费额是服从参数为的指数分布。求一天内（8个小时）商场营业额的数学期望与方差。 4、（15分）设马尔可夫链的转移概率矩阵为： 求两步转移概率矩阵及当初始分布为 时，经两步转移后处于状态2的概率。 求马尔可夫链的平稳分布。 5、（15分）设马尔可夫链的状态空间，转移概率矩阵为： 求状态的分类、各常返闭集的平稳分布及各状态的平均返回时间。 6、（15分）设是参数为的泊松过程，计算。 解： 7、（15分）考虑一个从底层启动上升的电梯。以记在第层进入电梯的人数。假定相互独立，且是均值为的泊松变量。在第层进入的各个人相互独立地以概率在第层离开电梯，。令＝在第层离开电梯的人数。 计算 的分布是什么 与的联合分布是什么. 解： 以记在第层乘上电梯,在第层离去的人数,则是均值为的泊松变量,且全部相互独立.因此: (1) (2) (3) 8、（15分）一质点在1，2，3点上作随机游动。若在时刻质点位于这三个点之一，则在内，它都以概率 分别转移到其它两点之一。试求质点随机游动的柯尔莫哥洛夫微分方程，转移概率及平稳分布。