§2.3 连续型随机变量及其分布 《概率论与数理统计》课件.ppt

§2.3 连续型随机变量及其分布 一、一维连续型随机变量 1．概念 定义2.3.1 设 是随机变量， 是它的 分布函数，如果存在可积函数 使得对任意 的实数 ，有 ，则称 为连续 型随机变量，相应的 为连续型随机变量 的分布函数，同时称 是 的概率密度函 数或简称为密度. 2．密度函数的性质 由分布函数的性质，可以验证任一连续型随 机变量的密度函数 必具备下列性质： 1）非负性： 2）规范性： 反过来，定义在R上的函数 ，如果具有 上述两个性质，则该函数一定可以作为某连续 型随机变量的概率密度函数. 密度函数除了上述两条特征性质外，还有如下 些重要性质： 由可积函数必为连续函数,有 3） 在R上连续，且在 的连续点处，有 . 由此可见对连续型随机变量，分布函数和密度 函数可以相互确定，因此密度函数也完全刻画了连 续型随机变量的分布规律. 4）设 为连续型随机变量，则对任意实数 ，有 . 这表明连续型随机变量取个别值的概率为0，a 并不意味着 是不可能事件. 这与离散型随机变量有本质的区别，顺便指出 5）对任意 ,则 这一个结果从几何上来讲， 落在区间 中的概率恰好等于在区间 上曲线 整个曲线y=p(x)与x轴所围成的图形面积为1。 y=p(x)的曲边梯形的面积。同时也可以发现， 例2.3.1 设随机变量 的密度函数为 试求1）常数c ；