上投摩根岁岁盈定期放债券型证券投资基金.doc

上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年三月二十六日§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。  §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 上投摩根岁岁盈定期开放债券 基金主代码 000257 交易代码 000257 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年8月28日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 519,433,822.22份 下属分级基金的基金简称 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 下属分级基金的交易代码 000257 000765 000258 000766 报告期末下属分级基金的份额总额 212,006,347.18份 294,699,417.73份 2,466,076.91份 10,261,980.40份 不定期 2.2 基金产品说明 在合理充分的定量分析及定性研究基础上，在风险可控的原则下，通过参与固定收益类资产的投资封闭运作，力争获取超越基准的稳健回报。 投资策略 1、债券类属配置策略 2、久期管理策略 3、收益率曲线策略 4、信用策略 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+0.5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 汤嵩彥 联系电话 021 电子邮箱 services@ tangsy@ 客户服务电话 400-889-4888 95559 传真 021021 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 1．上投摩根岁岁盈定期开放债券A： 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2014年 20138月28日（基金合同生效日）至2013年12月31日 上投摩根岁岁盈定期开放债券A A 本期已实现收益 37,247,730.16 9,150,179.06 本期利润 52,289,679.75 -6,459,039.50 加权平均基金份额本期利润 0.1024 -0.0098 本期基金份额净值增长率 9.63% -1.00% 3.1.2期末数据和指标 2014年末 201年末 上投摩根岁岁盈定期开放债券A A 期末可供分配基金份额利润 0.0303 -0.0098 期末基金资产净值 218,424,714.57 650,146,777.58 期末基金份额净值 1.030 0.990 2．上投摩根岁岁盈定期开放债券B： 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 201年8月2日（基金合同生效日）至201年12月31日 上投摩根岁岁盈定期开放债券 本期已实现收益 6,130,478.85 本期利润 5,659,581.79 加权平均基金份额本期利润 0.0219 本期基金份额净值增长率 2.18% 3.1.2期末数据和指标 2014年末 上投摩根岁岁盈定期开放债券 期末可供分配基金份额利润 0.0298 期末基金资产净值 303,473,923.59 期末基金份额净值 1.030 3．上投摩根岁岁盈定期开放债券C： 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2014年 上投摩根岁岁盈定期开放债券C C 本期已实现收