1预备知识-随机过程及其应用课件(刘次华)研究生教材.pptVIP

第1章　概率论知识的回顾与补充1 1.1 概率空间 1.2 随机变量及其概率分布 1.3 数字特征 1.4 特征函数、母函数 作业 1.1 概率空间 一、基本概念 随机试验E：随机试验是概率论的基本概念，具有下述三个特性的试验称为随机试验 可重复性：相同条件下可重复进行； 规定性：试验前知道所有可能结果，结果不止一个； 偶然性：每次试验前不知道哪个结果会出现。 样本空间 ：试验所有可能结果e的集合。即： 3、 2、 1、 可加性 偶对性 有源性 1.1 概率空间 1.1 概率空间 返回首页 1.2 随机变量及其分布 1.2 随机变量及其分布 1.2 随机变量及其分布 三、 常见的概率分布 1.2 随机变量及其概率分布 1.2 随机变量及其概率分布 1.2 随机变量及其概率分布 1.2 随机变量及其概率分布 1.2 随机变量及其概率分布 六、 随机变量函数的分布 1.2 随机变量及其概率分布 1.2 随机变量及其分布 而 所以 即 1.2 随机变量及其分布 返回首页 注意：随机变量的类型不仅有连续型、离散型，也有既不是连续型也不是离散型的 1.3 随机变量的数字特征 一、数字特征 数学期望是随机变量的取值依概率的平均 相关系数表示X,Y之间的线性关系相关程度的大小 方差反映随机变量取值的离散程度 1.3随机变量的数字特征 返回首页 4） 8） 5） 6） 7） 二、数学期望与方差的几个性质 1） 2） 3） 1.4 特征函数、母函数 一、 常用的数学变换 二、特征函数 1.4 特征函数、母函数 1.4 特征函数、母函数 1.4 特征函数、母函数 1.4 特征函数、母函数 1.4 特征函数、母函数 1.4 特征函数、母函数 1.4 特征函数、母函数 1.4 特征函数、母函数 1.4 特征函数、母函数 1.4 特征函数、母函数 1.4 特征函数、母函数 1.4 特征函数、母函数 1.4 特征函数、母函数 1.4 特征函数、母函数 三、非负值随机变量的母函数 1、 2、 1.4 特征函数、母函数 1.4 特征函数、母函数 返回首页 作业 提示（1）分布的名称与记号 （2）概率密度函数或概率分布列 （3）数学期望与方差 （4）特征函数、母函数 1、 归纳、整理常见分布的基础知识。 作业 提示 2 在随机过程的讨论中，理清各种分布之间的联系十分重要。 请查阅有关概率论教程，归纳、整理常见分布之间的联系。 ⑴二项分布与两点分布 ⑵二项分布与泊松分布 ⑶二项分布与正态分布 ⑷二项分布与超几何分布 ⑸几何分布与负二项分布 ⑹几何分布与指数分布 ⑺泊松分布与负二项分布 ⑻泊松分布与伽玛分布 ⑼ t 分布与柯西分布 ⑽指数分布与伽玛分布 ⑾正态分布与伽玛分布 ⑿正态分布与贝塔分布 ⒀正态分布与对数正态分布 ⒁正态分布与柯西分布 ⒂正态分布与卡方分布 ⒃均匀分布与贝塔分布 ⒄均匀分布与伽玛分布 ⒅均匀分布与指数分布 ⒆卡方分布与伽玛分布 ⒇威布尔分布与指数分布 作业 返回首页 2、试证明参数为 的维纳过程 证明：设{B(t)，t≥0}是参数为σ2的维纳过程， 对于任意的n，任取0≤t1t2…tn，由于B(t1)， B(t2)- B(t1)，…,B(tn)-B(tn-1)相互独立,而且 B(tk)-B(tk-1)∽N(0,σ2(tk-tk-1)),所以[B(t1), B(t2)-B(t1),…,B(tn)-B(tn-1)]是n维正态向量, 于是: 是正态过程. 即[B(t1),B(t2),…,B(tn)]是n维正态随机向量 [B(t1),B(t2)-B(t1),…,B(tn)-B(tn-1)]的线性 变换,所以[B(t1),B(t2),…,B(tn)]是n维正态 随机向量,n=1,2,…, 故{B(t),t≥0}是正态过程.