带干扰保费随机化风险模型.pdf

/ ” ” Æ Æ Æ / ” ”   Æ Æ Æ Æ Æ N1(t) N2 (t) U (t) = u + Xi − Yi + W (t) i=1 i=1 2.1.1 ′′ ∞ u DR (u) = (λ + λ )R(u) − λ R(u + x)dF (x) − λ R(u − x)dF (x). 1 2 1 1 2 2 0 0 2.2.1 F (v) = 1 − e−bv (v 0), F (y) = 1 − e−ay (y 0), a, b 1 2  λ b − λ a 0, 2 1 R(u) = C + C e−r1u + C e−r2u + C e−r3u , 0 1 2 3 r , r , r 1 2 3 Dr3 + (b − a)Dr2 + (Dab + λ + λ )r + (λ a − λ b) = 0, 1 2 1 2 C , C , C , C  0 1 2 3 D = 0, F , F R(u) 1