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2017-08-21 发布于重庆
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基于商业银行的信用评级模型研究.pdf

2006 5 May . , 2006 134 3 SHANDONG ECONOMY Gen. 134 No . 3 基于商业银行的信用评级模型研究殷克东刘献荣 ( , 266071) [ ] 在对国内外商业银行信用评级现状及存在问题进行分析的基础 , 借鉴国内外信用评级方法, 利用主成分分析层次分析时间序列分析等方法构建了基于银行的内部信用评级模型, 并对模型的有效性进行了实证分析 [ ] 信贷风险; 主成分分析; 层次分析; 信用评级模型 [ ] F830 [ ] A [ ] 1000 - 97 1X( 2006) 0 3- 0101- 03 ( ) ZZETA , , , , , , , , , , , , ( ) ( 1) , ( 1) , , , , ( 2) ( 2) , ( 3) ( 3) , , ( ) , 1. ( 4) , ( ) , , , , 2003 ( Internal Rating System , IRS) , Z ZETA 30 , 13 , , Z= 0. 012X + 0. 0 14X + 0. 033X + 0. 006X + 0. 999X 1 2 3 4 5 ZETA Z , 5 ( 1) ( CSMAR 7 , , SYST EM ) , [ ] ( 1965 - ) , , , ,