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2017-08-21 发布于重庆
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基于因子_主成分回归分析的股价技术分析研究.pdf

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基于因子_主成分回归分析的股价技术分析研究.pdf

28 2 ( ) Vol28, No. 2 2010 4 Jour nal of S heny ang N or mal Univ er sity ( N at ur al Science) Apr. 2010 : 1673- 5862( 2010)02- 0169- 04 - 张鹏, 董玲 ( , 102206) : , ,spss, ,- : , , , SPSS , , ,- : ;-; ; : O 212.4 : A doi: 10. 3969/ j.issn. 1673-5862. 2010.02.011 0 引言 , ,,, ,, [1-4] ,spss - 1 因子-主成分回归分析理论 1. 1 , [ 5-7] 1. 2 , , [ 8-10] : y = 0 + 1x 1+ + p x p + ( 1) , i p + 1, 0 , 1, , p 1. 3 - , : 2009-08-12 : ( : ( 1985- ) , , , ; ( 1956- ) , ,, , 170 () 28 , , , - :, ,,, , 2 股价的技术指标选择 3:,,, ,3 : ( A),( ACD), ( RSI), ( BIAS), (W S), (OBV) ,, ,x 1 A; x 2 ACD; x 3 RSI; x 4 BIAS; x 5 W S; x 6 OBV ,,y y x 1, x 2, , x 6 3 股价技术指标分析回归模型研究 3. 1 ,( ),2009 A , y , 6 , 2009 6 2 6 16 111 1 y x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 3 085. 74 3 017.15 6.22 61. 31 1. 45 23.38 61292 546.83 3 119. 31 3 035.7 13.49 66. 67 2. 67 3.53 62 958 351.23 3 133. 51 3 055.15 18.68 68. 65 2. 54 5.93 64 572 392.03 3 176. 14 3 094.06 23.8 72. 31 2. 71 1.56 66 155 005.13 3 162. 15 3 127.7 26.31 73. 57 1. 88 7.51 67 937 000.53 3 203. 17 3 147.49 27.34 75. 29 1. 27 3.07 69 452 298.73 3 176. 31 3 160.36 26.22 75. 79 0. 82 24.59 70 986 317.63 3 181. 46 3 169.7 22.93 73. 78 0. 39 31.3 69