一类广义的非对称的GARCH模型的严平稳遍历性.pdfVIP

第31卷 第2期 宜春学院学报 Vo1．31．No．2 2oo9年4月 Joumal0fYichunCouege ApL20o9 一 类广义的非对称的 GARCH模型的严平稳遍历性 潘保国 (湖南科技学院数学系，湖南 永州 425100) 摘 要：本文讨论了一类广义的非对称的GARcH模型的严平稳遍历性 ，给 出了该模型有唯一平稳遍历解的 充要条件，并得到在一定条件下该模型有唯一平稳遍历解的一个必要条件。 关键词 ：GARCH；严平稳性；遍历性 中图分类号：o2l1．6 文献标识码：A 文章编号：1671—380x (2oo9)O2—0016—03 OntlIeStrictlyStati0衄 ryPrOpenyandtheErg0didtyOfagener