自考概率论与数理统计（经管类）笔记.docVIP

第九章　回归分析内容介绍 本章在六、七、八章的基础上，对相关关系中随机变量与非随机变量之间的一种关系――回归关系进行分析，建立回归方程，并加以检验. 本章内容 引言 在现实世界中，不少变量之间是存在着一定的关系的，一般说来，这种关系大体上可分为两类，一类是确定性的，即函数关系。例如，电路中的电压V，电流I，电阻R三者间有关系。另一类是非确定性的，这类变量之间虽有一定的关系却又并不完全确定，例如，人的血压与年龄有关，炼钢过程中含碳量与精炼的时间有关，农作物产量与施肥量和单位面积的播种量有关……这些变量之间虽有一定联系，但又不能完全确定的。事实上，这些变量是随机变量或至少其中一个是随机变量。这种非确定性的关系称为相关关系。 例如：农作物产量和施肥量和单位面积的播种量的关系。 §9.1　回归直线方程的建立 1.引例 【例9－1】某种合金的抗拉强度y（kg/mm2）与其中的含碳量x（%）有关。现测12对数据如表9-1所示。 表9-1 x 0.10　0.11　0.12　0.13　0.14　0.15　0.16　0.17　0.18　0.20　0.21　0.23 y 42.0　43.5　45.0　45.5　45.0　47.5　49.0　53.0　50.0　55.0　55.0　60.0 小结：（1）x为可控制量，即非随机变量，y为随机变量；（2）对直线的要求：设，则ε～N（0，1）；（3）得数学模型：y=β0+β1x+ε. 2.一元回归分析问题的一般情况www.ZiK 更多资料请登录网站，请加QQTEL：137 8381 6366，索取（1）一元线性回归的数学模型：将x取一组不同数值x1，x2，…，xn，通过试验取得相应的Y的值y1，y2，…，yn，从而得 对观察值（xi，yi），i＝1，2，…，n.对于yi的值，可分为两部分：一部分是由线性函数β0 +β1x取得，另一部分是由随机因素的影响所造成的，记为εi.因此，xi与yi的关系可表示为yi=β0+β1x+εi，i＝1，2，…，n， 其中，εi～N（0，σ2）且各εi相互独立.这就是一元线性回归的数学模型. （2）几个待解决的问题： ① 未知参数β0，β1及σ2的点估计：设，为β0，β1的点估计，为E（Y）的估计，则对上述模型求均值得 ， 这就是Y与x之间的线性关系经验公式.我们称此式为Y关于x的一元线性回归方程，称此方程的直线为回归直线，称为回归系数，称为回归常数，它是回归直线的截距. ② 回归方程的显著性检验：在实际问题中，Y与x之间是否存在关系Y=β0+β1x+ε是要经过检验才有意义.③ 经过检验有意义的回归方程可以用来预测和控制. www.ZiK 更多资料请登录网站，请加QQTEL：137 8381 6366，索取 （3）求未知参数β0，β1及σ2的点估计 对于一切xi，为了使yi与的偏差最小，采用最小二乘法对β0，β1估计.具体方法如下： ① 对已知样本观察值（xi，yi），i＝1，2，…，n，构造β0，β1的函数 Q（β0，β1）＝. ② 利用偏导数求非负函数Q（β0，β1）的极值：求偏导数并令其为零www.ZiK 更多资料请登录网站，请加QQTEL：137 8381 6366，索取 称此方程组为正规方程组. 解此方程组得 其中，，.若引进记号 ， ， ， 则有www.ZiK 更多资料请登录网站，请加QQTEL：137 8381 6366，索取 容易验证，β0，β1的最小二乘估计，有如下性质： （i），； （ii），.由此结果知 ，. 下面续例9-1，计算回归方程，看P187页表9-2。www.ZiK 更多资料请登录网站，请加QQTEL：137 8381 6366，索取 ，，n=12。 ，， ，，