基于尾部条件期望再保险定价研究.pdfVIP

基于尾部条件期望的再保险定价研究 陈 宁 中国矿业大学 （北京）管理学院 摘 要 再保险是分散风险、避免巨额损失的有效方式，再保险定价的基础是超 过原保险人自留额部分的期望损失，即损失分布的尾部条件期望。本文假设索赔 额随机变量服从伽马分布，利用尾部条件期望计算在此条件下的再保险保费。 关键词 尾部条件期望;再保险定价;损失分布 ！巨额风险的 i高正是巨灾J j的概率密度 为标准正态分 -又将尾部条 布的右尾，： 件期望 即是 以运用该理圣 丝脾下酗面卅 tuff,2003,7(4 ValdezEA.Ta~ i,35(3):189