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招商证券-101224-量化择时之技术指标(一)基于趋势型指标的择时策略.pdf
研究报告 | 金融工程
量化投资 基于趋势型指标的择时策略
2010 年 12 月24 日 ——量化择时之技术指标(一)
本文重点研究趋势型指标在市场择时中的运用,以 MA、MACD、DMA 和 TRIX
最优综合择时策略效果
20 择时交易收益 上证综指(右轴) 7000 四个指标为基础,通过使用交叉法则构建相应择时策略,历史十五年的模拟测试
18
6000
16
14 5000 显示,趋势型指标的择时策略可获得较好的超额收益。
12
4000
10
3000
8
6 2000
4
1000 趋势型指标择时:趋势型指标一般通过两根线所形成的金叉和死叉作为市场
2
0 0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
趋势判断标准。利用趋势型指标进行择时的基本理念是顺势而为,即通过追
踪市场运行趋势,让利润充分增长,同时限制损失。
相关报告 指标最优参数选择:将 1996~2010 总共 15 年的上证综指数据分为三个五年
《量化择时之市场情绪——短期看变 区间进行择时交易测试,在单个指标的测试中,MA 指标利用短期均线和长
化,长期看区域》 2010/12/6
期均线的交叉进行择时,最优参数为 4 日短线与40 日长线,MACD 指标利
用 DIF 和 DEA 的交叉进行择时,最优参数为 6 日短期、20 日长线和25 日
DIF 移动均线,DMA 指标利用 DMA 和 AMA 的交叉进行择时,最优参数为 2
日短期、115 日长线和20 日AMA 移动均线,TRIX 指标利用 TRIX 及其均线
MATRIX 的交叉进行择时,最优参数为以 115 日作为三次指数加权移动均线
的天数,2 日作为计算MATRIX 的天数。
单个指标最优参数择时效果:MA、MACD 和 TRIX 指标发出交易信号频率较
低,
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