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随机过程补充知识与习题解答 上海交通大学可信任数字技术实验室 制 Copyright ? 2009 Trust Digital Technology Laboratory, Shanghai Jiao Tong University. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this file (the Document), to deal in the Document without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Document, and to permit persons to whom the Document is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice (including the next paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the Document. THE DOCUMENT IS PROVIDED AS IS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE DOCUMENT OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE DOCUMENT. 习题 小猫进一山洞。有三个门洞。第一个走2小时到地面，第二个走3小时重回山洞，第三个走5小时重回山洞。小猫等可能地选择三个门洞中任意一个。求其到地面的时间。 解答 用Y表示小猫的选择，。用X表示小猫走到地面的时间。 习题 r.v.X服从参数为的指数分布。求。 解答 时有界。所以原式 习题 是参数的维纳过程。，，求、。 解答 X与Y不独立。 ， ， 两两独立。 是参数为的泊松过程。 则与独立； 与独立 想想为什么 与不独立。 ，不是。 A、B、C三家公司卖产品。一年后， A保住40%，30%给B，30%给C， B保住30%，60%给A，10%给B， C保住30%，60%给A，10%给B，则 的广义二阶导数存在 的充要条件是 关于s的一阶偏导数存在，关于t的一阶偏导数存在，二阶混合偏导数存在，二阶混合偏导数连续。 的广义二阶导数 等于 的二阶混合偏导数。 则，。 若则是的极点。 若有限、非零，则是的m阶极点。 例如，0是的4阶极点；。 0是的2阶极点。 求用求。 欧拉公式 3 O t t s