03_豆类套利的程序化交易模型.pdfVIP

上海市南京西路 580 号南证大厦 1801 室 2011 年10 月22 日 豆类套利的程序化交易模型 一、设计原理： 根据大豆压榨利润公式：压榨利润=豆粕出厂价×0.79+豆油出厂价×0.165—大豆入厂价— 150(元) 来计算期货价格压榨利润值。然后计算给定时期内的豆类期货价格压榨利润值的的增值、 标准差和臵信区间。在臵信区间上界以上，进行买大豆、卖豆粕、卖豆油的正向套利；期货价格压 榨利润价差在臵信区间下界以下，进行卖大豆、买豆粕和豆油的反向套利。 二、测试结果 初始资金: ￥500,000.00 期末资金: ￥1,133,200.00 收益率 : 126.64% 时间范围: 2008/02/20 14:30 - 2011/09/22 14:45 手续费 : 12 元/手 周期 : 15 分钟 测试品种：豆粕、豆油和大豆(1205合约） 交易次数: 111 次 测试平台：交易开拓者旗舰