兴业银行信用风险评估和信用风险管理的研究.pdfVIP

摘要 信用风险是金融机构面临的最主要风险，发达国家商业银行对信 用风险的管理比较成熟，在实践和理论上已经形成相应的体系。相比 之下，兴业银行的信贷资产质量问题成为制约兴业银行进一步发展的 绊脚石，所以尽快降低兴业银行不良资产比率对银行业持续发展刻不 容缓。并且兴业银行的信用风险管理体系和管理技术必须不断更新才 能满足金融信用风险管理的要求。导致兴业银行资产质量出现风险的 根本原因在于我国社会信用体系很不健全，银行对企业信用评估技术 较落后，风险管理滞后于业务发展，因此面临信用风险暴露的危险， 并承担了较多的信用损失。对兴业银行而言，建立科学的信用风险评 价指标体系，检测企业信用等级发生变化并实时调整风险管理策略是 很有必要的。 本文从系统介绍信用风险管理的最新研究进展及国际活跃银行 的管理状况出发，对比兴业银行的实践，从理论上分析了兴业银行建 立信用风险评估系统的必要性。接着是建模分析，信用风险评估模型 以兴业银行的贷款样本数据为基础，分别采用因子分析、线性判别分 析和Logistic回归分析构建了兴业银行的信用风险评估模型，并通过 了实践检验。因指标的偏相关率较高，本文只做了线性判别模型与 低一些，但两种模型的判别趋势基本相同，即对呆帐贷款的预测准确 率较低，其原因是原样本对次级样本的划分不合理。希望这些模型对 提高兴业银行信用风险分析能力与信用风险管理水平提供有益的借 鉴。 在信用风险实证检验的基础上，根据国际上现代商业银行信用风 险评估的最新理论、技术和方法，结合兴业银行的实际状况，构建了 适合兴业银行风险管理特点的信用风险评估体系和信用风险管理体 系，希望此成果能对兴业银行在信用风险管理方面提供一些参考。 关键词信用风险，风险评估，风险管理体系，兴业银行 ABSTRACT ThecreditriskiSthemainriskwhichthefinancialinstitutefaces． Commercialbanksin countriesarematureincreditrisk developed haveformedtheoreticaland management,andthey practical bankcredit contrast，the correspondingsystems．In property quality hasbecometherestriction question tofurther ofIndustrial development Bank isthemost toreducethe CO．，LTD。Therefore，it importantthing ratioofitsbad risk theother credit property．Onside，the management and ofIndustrialBankCO．，LTD．havetobe systemmanagingtechnology improved wouldmeetthe