概率论与数理统计(南理工)46301.pptVIP

概率与统计第十讲 数字特征（续） 主讲教师：陈 萍 教授 e-mail:prob123@ 主页 /gltj/index.htm 3.3 协方差与相关系数 * * 1. 二项分布B(n, p)： 二. 几个常用随机变量的方差 解法二: 设 第i次试验事件A发生 第i次试验事件A不发生 则 2. 泊松分布p(?)： 由于 两边对?求导得 或 或 3. 均匀分布U(a, b)： 4.指数分布： 5. 正态分布N(?, ?2)： 其中, Z~N(0,1) 1.请给出一个离散型随机变量X和一个连续型随机变量Y，使它们的期望都是2， 方差都是1。 2.已知随机变量X1,X2,…,Xn相互独立， 且每个Xi的期望都是0，方差都是1， 令Y= X1+X2+…+Xn ，求E（Y2） 期望、方差的性质对比 当X与Y独立时 E(XY)=E(X)E(Y) 当X与Y独立时 D(X+Y) =D(X)+D(Y) E(X+Y) =E(X)+E(Y) D(aX)=a2D(X), E(aX)=aE(X), D(c)=0 E(c)=C 方差 期望 三.切比雪夫不等式 若随机变量X的期望和方差存在，则对任意??0，有 这就是著名的切比雪夫(Chebyshev)不等式。 它有以下等价的形式： 大数定律 证明:设 已知某种股票每股价格X的平均值为1元，标准差为0.1元，求a,使股价超过1+