概率论与数理统计(第三章第4节).pptVIP

◆随机变量之和的分布 设随机变量 ( X, Y ) 的联合概率密度为 f (x, y), Z = X+Y , 则有 FZ(z) = P{ X+Y≤z } = x +y≤z 如图所示 x+y = z x y o 故 FZ(z) = ··· ··· ··· ① 或者 FZ(z) = ··· ··· ··· ② 在①式中对积分 作积分变量 变换, 令 x = u－y, 则 于是 FZ(z) = = 由连续型随机变量定义 FZ(z) = 得到 fZ (z) = 类似地, 在②式中对积分 ②式 作积分变量替换, 令 y = u－x, 然后可得到 fZ (z) = 当随机变量X, Y 相互独立时, 上述两 个公式变化为 * 第四节 随机变量的函数的分布 很多实际问题常常要用以随机变量为自变量的函数来描述, 当这个函数满足一定的条件时, 它也是随机变量。 一般, 假定 X 或 ( X, Y ) 是已知分布的随机变量, g(x) 或 G(x, y) 是实值的一元或二元函数, 当 g(X) 或 G( X, Y ) 是随机变量时, 希望通过已知的 X 或 ( X, Y ) 的分布去确定 g(X) 或 G( X, Y ) 的分布。 1. 离散型随机变量的函数的分布律 当X