2014年8月16日股票质押式回购交易违约处置业务全深圳证券交易所.docVIP

2014年8月16日股票质押式回购交易违约处置业务全网测试方案 一、测试目的 为了做好深圳市场股票质押式回购交易（简称“股票质押回购”）违约处置业务的技术准备工作，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）定于2014年8月16日组织全网测试，验证市场参与各方技术系统和业务功能的正确性。 二、参测单位 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 深圳证券通信公司 相关会员单位 其他各相关单位 三、测试内容 通过模拟2个完整交易日的交易和2个结算日的结算（即模拟8月16日T日和8月17日T+1日），验证市场参与各方技术系统对股票质押回购违约处置业务的适应性及按照调整的收费标准扣收初始交易经手费的正确性。 1、T日 交易系统：股票质押回购违约处置、初始交易指令申报处理。 结算系统：股票质押回购违约处置、初始交易指令的清算、交收处理。 券商系统：股票质押回购业务违约处置、初始交易指令的申报、清算交收和日终数据处理。 2、T+1日 交易系统：证券买卖指令申报处理。 结算系统：证券买卖指令的清算、交收处理。 券商系统：证券卖出（通过质押特别交易单元申报）、证券买入（通过其他交易单元申报）指令的申报、清算交收和日终数据处理。 四、测试时间安排 测试时间为2014年8月16日（星期六）8:30至19:00。 深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:00，其中10:00-10:05模拟中午休市。T+1日接收交易委托的时间为14:00至15:15，其中14:45-14:46模拟中午休市。 中国结算深圳分公司实时开户测试系统接收开户委托的时间为9:15至11:00。 中国结算深圳分公司将模拟2个工作日进行处理，结算数据分2次发送。 具体安排请见下表： 实际时间 (8月16日) 主要测试内容 会员单位重点测试内容 模拟日期 9:15-11:00 交易系统接收并处理股票质押回购违约处置、初始交易的指令申报。其中：10:00-10:05模拟T日中午休市，10:30集中竞价平台闭市，11: 00协议平台闭市，11:05封闭协议终端。 股票质押回购违约处置、初始交易的指令申报。 T日：2014年8月16日 9:30 10:00 10:20 10:30 11:00 通过D-COM分五个批次定时发送SJSMX0.DBF。 核对处理SJSMX0.DBF接口文件数据。 11:00-13:30 结算公司模拟T日股票质押回购违约处置、初始交易的股份资金清算交收。 13:30-14:00 T日结算数据发送。 接收结算数据：包括 SJSGF.DBF SJSJG.DBF SJSZJ.DBF SJSFW.DBF 进行股份及资金的交收。 注：不发送SJSDZ.DBF。 14:30-15:25 交易系统接收并处理证券买卖指令申报。其中：14:45-14:46模拟T+1日中午休市，15:15集中竞价平台闭市，15:25协议平台闭市，15:30封闭协议终端。 证券买卖指令申报。 T+1日：2014年8月17日 14:40 14:45 14:50 15:15 15:25 通过D-COM分五个批次定时发送SJSMX0.DBF。 核对处理SJSMX0.DBF接口文件数据。 15:25-16:30 结算公司模拟T+1日证券买卖指令的股份资金清算交收。 16:30-17:00 T+1日结算数据发送。 接收结算数据：包括 SJSGF.DBF SJSJG.DBF SJSZJ.DBF SJSFW.DBF SJSDZ.DBF 进行股份及资金的交收。 五、测试数据准备 1、本次测试以2014年8月15日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。 2、资金账户余额设置 中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人8月16日的备付金账户余额修改为20亿元。在T+1日交收前，如果需要调整，可于测试当日下午15:25以前致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755 六、测试前准备工作 请参测单位务必于测试前做好以下准备工作： 1、根据相关业务及自身技术系统情况，制定内部测试计划和操作流程。 2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。 3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。 七、注意事项 本次测试包括交易系统、主板结算系统、D-COM系统（但是不包括资金划拨部分）、实时开户系统。D-COM平台在测试当日9:00至20:00属于测试环境，20:00以后将恢复回生产环境。测试时段期间，测试券商可以通过D-COM平台申报和接收相关指令。 本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据。 本次测