动态均值-方差投资组合理论在油田勘探开发项目中的应用.pdfVIP

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2017-08-18 发布于安徽
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动态均值-方差投资组合理论在油田勘探开发项目中的应用.pdf

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o，伪e二峰历Chinese Proceedings ControlConference GuanlRhou,P,R．China July15-18,2005 动态均值一方差投资组合理论在油田勘探开发项目中的应用闰伟1，李树荣1，孙焕泉2 (1．石油大学(华东)信息与控制工程学院，山东东营257061： 2．中国石化胜利油田有限公司，山东东营257000) edu．ca E-mail：yanwei一123456@yahoo．com，cn，lishuron@hdpu 摘要：本文主要研究油田勘探开发项目的投资组合，并应用动态均值～方差理论，给出了项目投资的动态数学模型，该模型是控制带约束的随机线性二次型(LQ)控制问题。在讨论，该随机LQ控制问题的解后，给出了对某个油田勘探开发项目的实际情况，应用上述结果，给出了实例的解，并得出了有效边界和最佳策略。关键词；现代投资组合理论，动态均值一方差投资组合，有效边界，随机LQ控制，随机HJB方程 of Mean—VariancePortfolio ApplicationDynamic Selection Theory in Oilfield and ExploitationDevelopment 2 Yah weil，Li Shuron91，SunHuanquan (jCollegeoflnformation andControlEngineering,University 《2．SINOPEC ShengliOilfieldCo．，Ltd．。DongyingShandong257000．China) iS Abstract：Thisconcemedwith ofoilfieldwith mean．variance selection．The paper portfolio dynamic portfolio is a formulatedas stochastic thestochasticcontrol problem linear-quadratic(LQ)controlproblem．After solving LQ solutionofthe ofthe i8discussed． problem，the correspondingHamilton．Jacobi．Bellman(HJB)equationproblem ofthe about ofoilfield and iS emcient Finally，anexampleproblemportfolie exploitationdevelo