平稳过程的功率谱密度.pptVIP

北京邮电大学电子工程学院 第10章 平稳过程的功率谱密度 1、确定信号的功率谱密度 2、平稳过程的功率谱 3、功率谱密度的性质 4、联合平稳过程的互谱密度 5、平稳过程通过线性系统 6、白噪声通过线性系统分析 1 确定信号的功率谱密度 2 平稳过程的功率谱 3 功率谱密度的性质 4 联合平稳过程的互谱密度 5 平稳过程通过线性系统 6 白噪声通过线性系统分析 关于考试 期末考试占80%，平时成绩占20%。 期末考试题型为填空、计算和证明，总分100分，其中概率 部分占40分，随机过程占60分。 概率部分不包括中心极限和大数定理。重点是一维、二维变 量的联合分布，边缘分布，均值，方差计算，相关系数，判 断两个随机变量的独立性。特征函数的简单计算，如通过特 征函数计算期望，二阶矩。母函数的定义，计算简单分布的 母函数。 随机过程重点在平稳过程的数字特征计算，均值函数，相关 函数，协方差函数。离散时间马尔可夫过程的状态图、周期 性、常反性、遍历性 分析，平稳分布计算。平稳随机过程 的遍历性分析。 输出功率密度谱为 由维纳-辛欣定理知： 求出输出噪声自相关函数为 所以滤波器输出的噪声功率为 * 在平稳随机过程，维钠-辛欣定理是一个非常重要的工具，它是联系频域和时域的基本关系式。 7 6 5 4 3 2 1 自相关函数与谱密度对应表 留数定理 设函数f(z)在区域D内除有限个孤立奇点z1, z2, …, zn外处处解析，C是D内包围各奇点的一条正向简单闭曲线，那么 由功率谱定义 5.1 输出 Y(t)的均值 当输入X(t)为平稳随机信号时，其均值为常数，即mx(t)=mx； 故输出随机信号的均值为 5.2 输出 Y(t)的自相关函数 显然，输出Y(t)的自相关函数与时间起点无关，因此，当线性时不变系统输入宽平稳随机信号时，其输出也是宽平稳随机信号。 5.3 输入与输出的互相关函数 例 5.1 已知线性时不变系统的冲击响应为h(t)=e-atU(t), a＞0；系统输入为零均值平稳随机信号，其自相关函数为Rxx(τ)=bδ(τ), b＞0。 试求： （1） 输出随机信号Y(t)的自相关函数；  （2） 输出平均功率；  （3） 输入与输出的互相关函数。 5.4 系统输出的自功率密度谱Sy(jω) 对平稳随机信号经过线性系统，输出的相关信号满足： 对上式两边取傅里叶变换， 即系统输出的自功率密度谱等于输入的自功率密度谱乘以系统传输函数模的平方。 定义 :如果随机过程X(t)的取值X(ti)和X(tj)对于每个ti、tj(ti≠tj)都不相关，即 则称随机过程X(t)为白噪声。 由上述定义可以看出，白噪声信号在不同时刻的取值都不相关，相关函数只在τ=tj-ti=0时可以取非零值。因此，白噪声信号X(t)的自协方差函数一般可写为 例 1 设功率密度谱为常数σ2的白噪声信号，通过一低通滤波器，该滤波器的传输函数为 ? 其中K＞0, t0＞0为常数，ω0＞0为低通滤波器的截止频率。求输出噪声的功率密度谱、自相关函数和输出平均功率。 解 依题意知：输入白噪声的功率密度谱为Sx(ω)=σ2，系统传输函数模的平方为