隐马尔可夫模型中的Viterbi算法.docVIP

隐马尔可夫模型中的Viterbi算法 先用一句话来简单描述一下：给出一个观测序列o1,o2,o3 ...，我们希望找到观测序列背后的隐藏状态序列s1, s2, s3, ...；Viterbi以它的发明者名字命名，正是这样一种由动态规划的方法来寻找出现概率最大的隐藏状态序列（被称为Viterbi路径）的算法。 这里需要抄一点有关隐马可夫序列（HMM，Hidden Markov Model）的书页来解释一下观测序列和隐藏状态序列。 首先从最简单的离散Markov过程入手，我们知道，Markov随机过程具有如下的性质：在任意时刻，从当前状态转移到下一个状态的概率与当前状态之前的那些状态没有关系。所以，我们可以用一个状态转移概率矩阵来描述它。假设我们有n个离散状态S1, S2,…Sn，我们可以构造一个矩阵A，矩阵中的元素aij表示从当前状态Si下一时刻迁移到Sj状态的概率。 但是在很多情况下，Markov模型中的状态是我们观察不到的。例如，容器与彩球的模型：有若干个容器，每个容器中按已知比例放入各色的彩球（这样，选择了容器后，我们可以用概率来预测取出各种彩球的可能性）；我们做这样的实验，实验者从容器中取彩球——先选择一个容器，再从中抓出某一个球，只给观察者看球的颜色；这样，每次取取出的球的颜色是可以观测到的，即o1, o2,…，但是每次选择哪个容器是不暴露给观察者的，容器的序列就组成了隐藏