04凸优化理论与应用_对偶问题.pptVIP

信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * KKT优化条件 设优化问题中，函数 可微。设 为原始优化问题的最优解， 为对偶问题的最优解，且两者具有强对偶性，则 满足如下条件： KKT条件为必要条件！ 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 凸优化问题的KKT条件 可微。设 满足KKT条件，则 为原始问题的最优解，而 为对偶问题的最优解，且两者具有强对偶性。 设原始问题为凸优化问题中，函数 例 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 原始凸优化问题 KKT条件 KKT条件构成线性方程组系统 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 例 原始凸优化问题 KKT条件 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 例 其中 解得 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 凸优化问题的对偶求解 存在唯一解 。若 为原始问题的可行解，则 即为原始问题的最优解；若