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《　　　　　》教学大纲 课程编号： 　　　　　　　　　　　　　　编写人： 开课学期： 开课单位： 课程中文名称 课程英文名称 主讲教师： 总学时： 其中：理论 时　　　　实验： 时 学分： 课程性质： 考核方式： 先修课程： 一、课程教学目的（说明本课程与专业培养目标、研究方向、培养要求）与要求（限300字）： 二、课程内容简介（限200字）： 三、教学进度 四、所用教材（正式出版教材要求注明教材名称、作者姓名、出版社、出版时间）及主要参考书： 课程负责人： 主管院长： 学院盖章： 　　 年 月 日 注：本表一式二份，由编制教师填写，并报送学院研究生教学秘书处，由教学秘书汇总电子版和纸质版各一份交研究生处培养办公室备案。 《金融工程》教学大纲 课程编号： 　　　　　　　　　　编写人： 开课学期： 开课单位： 研究生处 课程中文名称 金融工程 课程英文名称： Financial Engineering 主讲教师： 总学时： 54 其中：理论 46 学时　　　　实验：　 8 学时 学分： 2 课程性质： 学位课 考核方式： 考试 先修课程： 《高等数学》、《数理统计》、《随机过程》、《西方经济学》、《货币银行学》、《国际金融学》、《金融市场学》 一、课程教学目的（说明本课程与专业培养目标、研究方向、培养要求）与要求（限260字）： 本课程为应用经济学金融学专业必修课，管理科学与工程专业、企业管理、工商管理专业的选修课，适合于从事上述专业及投融资决策与管理、金融经济学、金融工程等研究方向的研究生。课程教学目的是要求学生掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基本原理；衍生金融产品定价的基本原理；运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理；金融工程的基本理论和技术，初步学会运用工程技术的方法，如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题；同时通过授课、作业、案例分析和基本培训，培养学生的金融工程思维，并进行相应金融职业道德的教育。 二、课程内容简介（限260字）： 《金融工程》是运用工程技术的方法设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题。《金融工程》将工程思维引入金融科学的研究，融现代金融学、信息技术与工程方法于一体，迅速发展成为一门新兴的交叉性学科，在把金融科学的研究推进到一个新的发展阶段的同时，对金融产业乃至整个经济领域产生了极其深远的影响。?本课程的主要内容包括： ????1、主要衍生金融产品定价的基本原理和方法；????2、利用衍生金融产品进行套期保值和套利的基本原理和方法； ????3、风险识别、衡量和管理的基本方法； ????4、随机过程和数值方法在金融中的应用。 三、教学进度 章节内容 授课或实验 授课或实验教师 学时安排 第一章 金融工程概论 授课 2（学时） 第二章 金融工程的基本分析方法 授课 2（学时） 第三章 远期和期货 授课 6（学时） 第四章 互换 授课 2（学时） 第五章 期权市场及其交易策略 授课 2（学时） 第六章 布莱克—舒尔斯期权定价模型 授课 6（学时） 第七章 布莱克－舒尔斯期权定价公式的扩展 授课 2（学时） 第八章 期权定价的数值方法 授课 4（学时） 第九章 奇异期权 授课 2（学时） 第十章 套期保值行为 授课 2（学时） 第十一章 在险价值 授课 2（学时） 第十二章 信用风险和信用衍生工具 授课 4（学时） 第十三章 套利 授课 2（学时） 第十四章 金融产品与金融工程 授课 2（学时） 第十五章　金融工程案例分析 授课 6（学时） 实验一　模拟银行业务 实验 2（学时） 实验二　模拟证券业务 实验 2（学时） 实验三　模拟期货、外汇业务 实验 2（学时） 实验四　信息查询业务 实验 2（学时） 四、所用教材（正式出版教材要求注明教材名称、作者姓名、出版社，出版时间）及主要参考书： 1、选用教材： （1）郑振龙主编：《金融工程》，高等教育出版社，2003年（2）John Hull：《Option, Futures and Other Derivatives》，Prentice Hall，2006，6th edition 2、主要参考书： （1）John Hul