计量经济学 ppt 3.1.ppt

受约束样本回归模型的残差平方和RSSR大于无约束样本回归模型的残差平方和RSSU。这意味着，通常情况下，对模型施加约束条件会降低模型的解释能力。 如果约束条件为真，则受约束回归模型与无约束回归模型具有相同的解释能力，RSSR 与 RSSU的差异较小。 可用（RSSR －RSSU）的大小来检验约束的真实性。 例3.6.1 中国城镇居民对食品的人均消费需求实例中，对零阶齐次性检验： 取?=5%，查得临界值F0.05(1,10)=4.96 结论：不能拒绝中国城镇居民对食品的人均消费需求函数具有零阶齐次特性这一假设。 无约束回归:RSSU=0.00324， kU=3 受约束回归:RSSR=0.00332， KR=2 样本容量n=14， 约束条件个数kU - kR=3-2=1 （本例题数据不同于教科书，与前同） 二、对回归模型增加或减少解释变量 前者可以被看成是后者的受约束回归，通过约束检验决定是否增加变量。 H0： 三、参数的稳定性 1、邹氏参数稳定性检验 为了检验模型在两个连续的时间序列（1,2,…，n1）与（n1+1,…，n1+n2）中是否稳定，可以将它转变为在合并时间序列( 1,2,…，n1 ，n1+1,…，n1+n2 )中模型的约束检验问题。 （1,2,…，n1） （n1+1,…，n1+n2） 合并两个时间序列为( 1,2,…，n1 ，