金融风险理论-5.pptVIP

第五章 流动性风险管理 流动性（Liquidity）的概念 一是指宏观经济中货币投放量的多少； 二是指资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力； 三是指除资产可以迅速变现外,还包括经济主体通过各种负债手段取得所需资金的能力。 流动性风险的概念 流动性风险是指金融机构无法在不增加负债或资产价值产发生损失的条件下及时满足客户流动性需求的可能性。 负债的流动性：金融机构能够随时满足存款人提现或投资者收回投资的需求 资产的流动性：金融机构能够随时满足借款人融通资金和正当的贷款需求。 流动性风险的成因 流动性风险的评估 两种评估方法： 利用财务比率指标进行评估 利用市场信息指标进行评估 衡量流动性风险的财务比率指标 流动性缺口 银行资产与负债的差额 现金比率 现金资产与银行总资产的比率 存贷款比率 银行贷款对存款的比率 核心存款与总资产的比率 贷款总额与核心存款的比率 流动资产与总资产的比率 流动性资产与易变性负债的比率 存款增减变动额与存款平均余额的比率 流动性资产和可用头寸与未履约贷款承诺的比率 证券的市场价格与票面价格的比率 衡量流动性风险的市场信息指标 公众的信心 银行发行存款凭证或其他借款的风险加价的高低 资产售出时的损失 满足资信好的客户资金需求的能力 向中央银行借款 票据的贴现或转贴现 资信评级 中间业务的情况 银行资产负债表的结构 流动性风险管理的理论发展 资产管理理论 内容：