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可以贷款和投资的古典绝对破产模型的3个保险精算量的联合分布.pdf
29 2 ( ) V ol. 29 No. 2
2009 4 Jour nal of T ianj in Normal Univer ity ( N atural Science Edit ion) A pr. 2009
: 2009)
3
1 2 3
占学宝, 王玲芝, 张春生
( 1. , 300110; 2. , 300222; 3. , 300071)
: 考虑可以贷款和投资的古典绝对破产模型, 利用其马 性给出了3 个保险精算量的联合分布.
: 绝对破产概率; 绝对破产时间; 绝对破产前余额; 绝对破产赤字
: O211. 6 : A
The joint distribution of three actuarial diagnostics of
the classical absolute ruin model with investment and loan
1 2 3
ZH A N X uebao , WA N G L ing z hi , ZH A N G Chunsheng
( 1. Tianjin Electronic In trum ent Indu try Head Off ice, Tianjin 300110, Ch ina;
2. Tianjin Modern Vocational Technology College, Tianjin 300222, China;
3. School of Mathem atical Sien e , Nank ai Univer ity, Tianjin 300071, C hina)
Abstract: T he cla ical ab olute ruin model with inve tment and loan i tudied, and by the trong M arkov property of the
re erve proce the joint di tribution of thr ee actuarial diag no tic i g iven.
Key words: pr obabilit y of ab olute ruin; time of ab olute ruin; urplu immediately before ab olute ruin; deficit at
ab olut e ruin
, 0 ,
, , ,
[ 12]
, . t 0 ,
t
R (t) = u+ [ c + 1R (s) (R (s) b) + 2R ( s) (R (s) ∀ 0) ] ds - S (t) , ( 1)
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