经济模型讲义.docVIP

讲义 一、经济模型简介 （一）什么是经济模型？ 经济模型（economic model）是一种分析经济问题的方法，是指用来描述同研究的对象有关的经济变量之间的依存关系的理论结构。简单地说，经济模型就是用变量的函数关系来说明经济理论，是经济理论的简单表达。 经济模型是一种分析方法，它极其简单地描述观实世界的情况。现实世界的情况是由各种主要变量和次要变量构成的，非常错综复杂，因而除非把次要的因素排除在外，否则就不可能进行严格的分析，或使分析复杂得无法进行。通过作出某些假设，可以排除许多次要因此，从而建立起模型。这样一来，便可以通过模型对假设所规定的特殊情况进行分析。 其目的是为了反映经济现象的内部联系及其运动过程，帮助人们进行经济分析和经济预测，解决现实的经济总题 模型准备（问题重述） 模型假设、模型建立（最重要的部分）、模型求解：应用各种软件——核心的三部分。 模型分析、模型检验、模型应用 模型扩展：去掉部分假设后，拓展应用范围，更接近现实。 （三）最优价格案例：理论阐述后以一个例子来具体说明模型基本结构。 二、主要问题与所用数学方法 本部分探讨：经济模型中主要考察的问题及相应的数学方法。针对建模，侧重机理分析。 （一）微观经济学与非线性规划 1、预备知识 凸组合、凸集、凹函数与拟凹函数。凹性可以推出显示拟凹性从而获得拟凹性。 2、引入NPL （1）最优解可能存在也可能不存在，可能惟一也可能不惟一。 （2）非线性规划 考虑这样一个紧的集合S：：紧的=闭集且有界，在解的存在性中起重要作用。其中是连续的，我们称其为约束函数。 总结一下：我们考虑非线性规划问题（NPL），其实也就是选择x，使f(x)最大（小）化： 3、常见问题： 从本质上说，经济学中充满了这样的有约束的最大化或最小化问题的应用。这是自然的，因为经济学传统上是考虑稀缺性问题，而其中的稀缺性可通过一些约束函数表示。 （1）消费者选择（2）成本最小化（3）计划模型（简单说一下） 为了求得此类问题的答案，我们需要解决： （1）最优解是否存在？ （2）解是局部最优的还是全局最优的？是否是惟一的最优解呢？ 这里要用到预备知识的内容。 （3）存在的话如何求解？一阶条件（FOC）：在一定假设下成为LM、M的充分必要条件。而若没有这样的假设条件，FOC对LM、M既不充分也不必要。 （二）不确定经济学与期望效用假设 1、预备知识 （1）表示方法：在不确定性情况下，行为记起后果取决于外部环境，可从中做出选择的可选集合称为预期。给定s个状态，每个预期由后果与相应的概率定义。我们用表示一个预期。我们在此只讨论二元的情况。 （2）预期的排序可以称作偏好排序。定义一系列二元的关系符号：，分别表示无差异，强偏好于，弱偏好于。 公理1：预期的排序具有完备性 自反性 传递性 连续性 独立性 单调性 公理2：复合预期 （3）效用函数：两个性质，分别为保序性和线性性，合称期望效用性质。 效用函数的任一单调变换都必须是线性变换才能保持期望效用性质。 效用函数对于线性变换是惟一的，因此是基数的。不过只可以比较大小，无法比较倍数。 另外，我们要注意公理不被满足的情况，对连续性和独立性存在挑战、反例。 （4）期望值 （5）期望值的效用与期望效用 2、常见应用 （1）保险：用以确定风险保证金；判断保险需求等。 （2）公司理论：研究不确定性下公司投入产出决策及其后果。 （3）资产组合选择：投资者如何安排资产中的配比，即风险资产和安全资产的比例。 （4）消费与储蓄决策：消费者如何安排消费数额与储蓄数额。 （5）信息经济学：逆向选择等。 注：此类应用的目标大多是最大化效用，因此通常与非线性规划结合。 （三）稳定性与微分方程 1、预备知识 （1）一阶微分方程： 一阶微分方程组： （2）自控微分方程： 2、稳定性的概念 考虑一个一阶自控微分方程组 （1）平衡点：孤立平衡点 （2）稳定性：分局部稳定和全局稳定，看是否考虑初始点。 3、稳定性判定定理 （1）一个一阶自控微分方程的判定方法（注：只是充分条件，存在的情况） （2）二维情况：非齐次线性微分方程组和非线性微分方程组均可化为齐次线性微分方程组考察。 （3）n维线性系统全局稳定判定定理： 构建经济模型的方法论（选题、数学化、归结到某一规范类型、寻找合适数学方法） 常用求解软件