20111121-跨境、跨市场ETF结算参与人接口(v 1.0).docVIP

跨境、跨市场ETF结算参与人接口 接口变化说明 现有单市场ETF接口不变，针对跨境、跨市场ETF接口变化说明如下（详见《中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2011-登记结算数据接口规范(结算参与人版)》）。 （一）跨境ETF申赎业务结算参与人接口变化说明 1、T日 1）结算明细（JSMX）包括如下数据： 申购非担保交收通知（1笔，交收方式002，记录类型002）； 赎回份额注销通知（1笔，交收方式002，记录类型002）； 赎回现金替代场外交收通知（1笔，交收方式101，记录类型002）； 2）资金汇总（ZJHZ）： 按约定的汇总方式汇总JSMX数据； 3）证券变动（ZQBD）： 无数据； 2、T+1日 1）结算明细（JSMX）包括如下数据： 申购非担保交收结果（1笔，交收方式002，记录类型003）； 赎回份额注销结果（1笔，交收方式002，记录类型003）； 现金差额场外交收通知（1笔，交收方式101，记录类型002 ）（注：基金公司哪日报送基金净值，则哪日清算）； 2）资金汇总（ZJHZ）： 按约定的汇总方式汇总JSMX数据； 3）证券变动（ZQBD）： ETF份额过户，过户类型‘007’； 4）资金变动（ZJBD）： 非担保资金账务处理数据； （二）跨市场ETF申赎业务结算参与人接口变化说明 1、T日 1）结算明细（JSMX）包括如下数据： ETF份额过户（申购且卖出部分）、成分股过户、沪市现金替代清算数据（交收方式001，记录类型001）； 申购且卖出ETF份额对应的非沪市现金替代清算（交收方式001，记录类型001）； 申购未卖出ETF份额对应的非沪市现金替代非担保交收通知（包括申购未卖出ETF份额和对应的非沪市现金替代，在1笔中反映，交收方式002，记录类型002）； 赎回非沪市现金替代； 非沪市现金替代场外交收通知（交收方式101，记录类型002）； 2）资金汇总（ZJHZ）： 按约定的汇总方式汇总JSMX数据 3）证券变动（ZQBD）： 成分股过户、ETF份额过户数据，过户类型‘007’ 2、T+1日 1）结算明细（JSMX）： 申购未卖出ETF份额对应的非沪市现金替代非担保交收结果（交收方式002，记录类型003）； 现金差额场外交收通知（交收方式101，记录类型002 ）（注：基金公司哪日报送基金净值，则哪日清算）； 2）资金汇总（ZJHZ）： 按约定的汇总方式汇总JSMX数据； 3）证券变动（ZQBD）： 申购未卖出部分ETF份额过户，过户类型‘007’； 4）资金变动（ZJBD）： 申购未卖出ETF份额对应的非沪市现金替代账务处理数据； 跨境ETF业务结算明细填写说明 1）JYFS（交易方式） “001” 普通交易 “104” 综合业务平台交易 2）YWLX（业务类型）: “102” ETF申购 “103” ETF赎回 “104” ETF二级市场交易 3）QSBZ（清算标志）： “051” ETF 交易清算 “055” ETF 申购赎回清算 “276” 非沪市现金替代清算 “277” 沪市现金替代清算 “279” 现金差额清算 4）SL（交收数量）： ZQDM1字段所填券的实际交收过户数量，正数表示股票过入或ETF基金份额增加，负数表示股票过出或ETF基金份额减少。 正常交收的情况下交收数量等于成交数量；发生待交收的情况下，基金份额增加和股票过入的交收数量小于成交数量。 5）CJSL（成交数量） 该笔成交的成交数量，正数表示股票过入或ETF基金份额申购增加，负数表示股票过出或ETF基金份额赎回减少。 6）ZQDM1(证券代码1)： 交易代码 7）ZQDM2(证券代码2)：对于申购/赎回填申购/赎回的交易代码 8）JG1(价格1)：结算价格 注：（1）现金替代没有结算价；（2）现金差额的结算价格是指T-1日每份ETF申购赎回的现金差额；（3）其余结算价格同交易价格。 9）JG2(价格2)：成交价格 10）JGDM(结果代码): 见附录18：结果代码 10）数据填写说明 字段名 长度 说明 跨境ETF申购赎回（T日） 跨境ETF二级市场交易（T日） 申购非担保交收通知 赎回份额注销通知 赎回现金替代场外交收通知 SCDM 2 市场代码 01 01 01 01 JLLX 3 记录类型 002 002 002 001 JYFS 3 交易方式 104 104 104 001 JSFS 3