基金质押式回购业务第二次仿真测试方案.docVIP

基金质押式回购业务第二次仿真测试方案 测试目的 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）已于2013年12月20日发布《关于发布《基金质押式回购业务券商技术系统变更指南》的通知》，为确保深市基金质押式回购业务的顺利实施，深交所和中国结算深圳分公司定于2014 年6月3日至2014年6月6日在交易独立测试系统提供仿真测试服务，供有需要的券商、开发商、基金公司、行情商验证相关技术系统的正确性。 参测单位 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 深圳证券通信公司 所有会员单位 托管行 行情信息商等其他相关单位 测试内容 本次测试包括但不限于以下内容： 基金（包含各类ETF、分级基金A类份额、LOF等）的交易、申购、赎回业务 基金的实时质押、解押业务 按照业务规则，申报各类基金的质押、解押委托，验证相关的股份联动规则。规则详见《基金质押式回购业务券商技术系统变更指南（Ver1.0）》“基金质押式回购业务股份联动规则”。 基金质押、解押业务的清算交收处理。注意如下两种情形的测试：（1）当天买入ETF份额当天质押并进行回购，以模拟未完成交收证券锁定入库（即“虚入库”）的处理；（2）当天到期回购合约对应质押ETF解押后卖出或赎回，关注卖出或赎回时可出库数量的计算方式。出入库规则详见《基金质押式回购业务券商技术系统变更指南（Ver1