权证上市和ETF发行及网络投票结果回报等业务.doc

权证上市和ETF发行及网络投票结果回报等业务 全网测试方案 一、测试目的 我所定于2005年11月26日（星期六）进行交易系统应急演练测试。同时，为了确保我所权证上市交易等多项新业务的顺利开展，且尽量合理地安排全网测试工作，我所决定于交易系统应急演练测试当日同步开展权证上市交易、ETF网上发行和交易系统投票结果回报等业务的模拟测试。 对于权证业务，我所和中国结算深圳分公司已于2005年8月20日、9月10日组织进行了两次全网测试。为方便各会员单位进一步做好权证上市交易相关技术准备工作，我所和中国结算深圳分公司于2005年11月26日开放权证业务的联网测试环境，供有需要的会员进行联网测试。各会员可根据自身技术系统的情况决定是否参测和安排具体的测试内容。 二、参测单位 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 深圳证券通信公司 各会员单位及其他A股结算参与人 三、测试内容 （一）权证上市交易的模拟测试 通过模拟1个完整交易日的交易和2个结算日的结算，验证基于数据接口规范《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.34）的券商系统。 1、T日 交易系统：权证的二级市场交易、行权申报、成交回报接收、实时行情接收、公开信息披露； 结算系统：T日权证交易和行权的清算。 2、T+1日 结算系统：T日权证交易和行权的交收。 注：参测会员可根据自身系统的情况安排具体的测试内容，如部分参测或全程参测。 （二）ETF网上发行的模拟测试 通过模拟ETF 1个发行日的申购和2个结算日的结算，检验各会员技术系统对ETF网上发行业务的适应性。 1、T日 交易系统： ETF认购申报、回报接收。 结算系统： ETF认购处理。 2、T+1日 结算系统： ETF认购处理。 注：要求各会员至少进行ETF申购的报盘测试。 （三）交易系统投票结果回报的模拟测试 四、测试时间安排 测试时间为2005年11月26日（周六）8:45至19:00。 深交所交易系统接收交易、非交易委托的时间同日常交易（9:15至11:30，13:00～15:00）。 结算公司将模拟2个工作日进行处理，结算数据分二次回报。 具体安排请见下表： 时间 (11月26日) 主要测试内容 会员重点测试内容 模拟日期 9:15前 接收证券信息库获得权证基本信息 T日：2005年 11月26日 9:15-11:30 交易系统接收交易委托、非交易委托。其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至11:30为连续竞价时间。 权证、标的证券的交易申报、权证行权申报； ETF认购申报。 可模拟交易系统投票。 13:00-15:00 13:00至15:00为连续竞价时间。 权证、标的证券的交易申报、权证行权申报； ETF认购申报。 可模拟交易系统投票。 15:00-17:00 结算公司模拟11月26日的权证交易和行权的股份和资金的清算、ETF认购处理。 17：00左右，接收交易系统网络投票结果回报数据：SJSTP.dbf，检查格式和内容。 T日 17:00-18:00 第一次结算数据发送。 注意，利用结算数据进行数据稽核，以验证应急切换结果的正确性。 接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(26日)、SJSQS.DBF(26日)、SJS GF.DBF(26日)，SJSZJ.DBF(26日)； 进行股份和资金的清算 17:00-19:00 结算公司模拟11月27日的权证交易和行权的股份和资金的交收、ETF认购处理。 T+1日：2005年 11月27日 19:00以后 第二次结算数据发送 接收结算数据： SJS GF.DBF(27日),SJSZJ.DBF(27日),SJSDZ.DBF(27日)； 进行股份和资金的交收 权证代码 038001 038002 权证证券简称 钢钒PGP1 万科HRP1 权证存续期间 2005-11-4至2007-5-3 2005-11-21至2006-8-20 标的证券 000629 000002 标的证券简称 G新钢钒 G万科 权证交易相关信息： 昨收盘价 1.690元 0.323元 涨跌幅价 按公式 计算 按公式 计算 标的股票涨跌幅 均为10% 均为10% 权证行权相关信息： 权证类别 认沽权证 认沽权证 结算方式 证券结算 证券结算 行权价格 4.85元 3.73元 行权比例 1 1 结算价格 行权起始日期 2005/11/26 2005/11/26 行权截止日期 2005/11/26 2005/11/26 行权方式 欧式行权 百慕大式行权 自动行权开关 N N 证券品种 收费项目 费率 计算对象 权证行权 标的股票过户费 0.000500 股票过户面额 （向投资者单向收取） 结算费 0.000015 清算金额（向结