我国资产的通胀保护策略实证的研究.pdfVIP

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2017-08-14 发布于安徽
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我国资产的通胀保护策略实证的研究.pdf

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我国资产的通胀保护策略实证研究余湄孙彦雄对外经济贸易大学应用研究中心和金融学院，北京 100029 摘要：本文研究了行业股票，房地产，大宗商品期货以及黄金类资产的通胀保护能力，通过构建测度资产通货膨胀保护功能的理论模型并进行实证检验，揭示不同类别的资产所具有的不同的风险特质，为研究各类资产的收益率与宏观经济因素之间的关系提供新的研究线索。同时我们还给出了如何构造具有通货膨胀保护功能的投资组合的分析方法，研究结果可为实际投资者提供科学的决策参考。关键词：预期通货膨胀率；通货膨胀保护；投资组合 F810 划伺舣仪贯组苜雪市场上的各类实证分析，同时；：同资产的通胀1 汨的通货膨雕 I期初根据可迂采用代理垄明的1年期匡不对投资组资组合；分和住宅卢：y雕 ·爿、r口UU¨7刀以、}!jr ’，使得投资组合做多股票组合、』！阴极铜构成的j AnEmpiricalStudyonAssetsInflationProtectionStrategiesinChina YU MeiSUNYan-xiong ResearchCenterofAppliedFinance,SchoolofFinanceandBanking, UniversityofInternationalBusinessandEconomics,Beijing100029,China Abstract:Inthispaper,thefunctionofinflationprotectioninstock,realestate,commoditiesandgoldmarketis studied.Usingatheoreticalmodeltomeasurethepropertiesofinflationprotectioninassets,differentriskfeatures arefoundinvariousassets,whichoffernewcluestostudytherelationshipbetweenreturnonassetsandmacroeco nomicfactors.Andananalyticalmethodisalsoprovidedtobuildaportfoliowithinflationprotection.Theresults canhelpactualinvestorsmakescientificdecision Keywords:cxpectedInflation;inflationprotection;portfolio