S4章--随机解释变量问题.pptVIP

* * 第四章 随机解释变量问题 ◆ 学习目的 了解随机解释变量问题的概念、产生的原因及造成的后 果、克服的方法。 ◆ 基本要求 1)认识到随机解释变量问题是计量经济学建模经常会遇到的问题; 2)了解随机解释变量问题的概念、产生的原因及造成的后果; 3)掌握存在随机解释变量问题时的计量经济学建模方法及应用。 ◆随机解释变量问题及其产生原因 ◆随机解释变量的影响 ◆随机解释变量问题的修正 第四章 随机解释变量问题 第一节 随机解释变量问题及其产生原因 —、随机解释变量问题 在很多情况下，我们不能假定解释变量全部是确定性变量，而实际上它 们有的是随机变量，我们把违背这一基本假设的问题称为随机解释变量问题。 对于模型 （4-1） 其基本假设之一是解释变量X1，X2，…，Xk都是确定性变量。如果 存在一个或多个解释变量为随机变量，则称原模型存在随机解释变量问题。 例: 为讨论方便，假设(4-1)式中X1为随机解释变量。 对于随机解释变量X1，由于它和随机扰动项μi的关系不同，会使模型 参数估计量的特性发生不同变化，所以又可分三种不同情况： 析: 1．随机解释变量与随机干扰项独立 2．随机解释变量与随机干扰项同期无关,但异期相关 3．随机解释变量与随机干扰项同期相关 (4-3) (4-4) 即 (4-5) 即