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附件 证券公司风险资本准备计算表 编制单位： 年 月 日 单位：亿元 公司分类级别： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 项目 行次 期初 余额 期末余额 分类计算标准 风险资本准备 A B C D 期初余额 期末余额 1、经纪业务风险资本准备 1 　 　 　 　 　 　 　 　 其中：托管的客户交易计算资金总额 2 　 　 1.8% 2.4% 3% 6% 　 　 2、自营业务风险资本准备注1 3 　 　 　 　 　 　 　 　 其中：（1）证券衍生品投资规模 4 　 　 　 　 　 　 　 　 权证 5 　 　 18% 24% 30% 60% 　 　 股指期货 6 　 　 18% 24% 30% 60% 　 　 其他 7 　 　 18% 24% 30% 60% 　 　 （2）权益类证券投资规模 8 　 　 　 　 　 　 　 　 股票 9 　 　 12% 16% 20% 40% 　 　 股票基金 10 　 　 12% 16% 20% 40% 　 　 混合基金 11 　 　 12% 16% 20% 40% 　 　 集合理财产品 12 　 　 12% 16% 20% 40% 　 　 信托产品 13 　 　 12% 16% 20% 40% 　 　 其他 14 　 　 12% 16% 20% 40% 　 　 （3）固定收益类证券投资规模 15 　 　 　 　 　 　 　 　 政府债券 16 　 　 6% 8% 10% 20% 　 　 公司债券 17 　 　 6% 8% 10% 20% 　 　 债券基金 18 　 　 6% 8% 10% 20% 　 　 其他 19 　 　 6% 8% 10% 20% 　 　 (4)已对冲风险的自营证券投资 20 　 　 3% 4% 5% 10% 　 　 3、承销业务风险资本准备 21 　 　 　 　 　 　 　 　 其中：再融资项目股票承销业务规模 22 　 　 18% 24% 30% 60% 　 　 IPO项目股票承销业务规模 23 　 　 9% 12% 15% 30% 　 　 公司债券承销业务规模注2 24 　 　 4.8% 6.4% 8% 16% 　 　 政府债券承销业务规模注3 25 　 　 2.4% 3.2% 4% 8% 　 　 4、资产管理业务风险资本准备 26 　 　 　 　 　 　 　 　 其中：集合理财业务规模 27 　 　 3% 4% 5% 10% 　 　 定向理财业务规模 28 　 　 3% 4% 5% 10% 　 　 专项理财业务规模 29 　 　 4.8% 6.4% 8% 16% 　 　 5、融资融券业务风险资本准备 30 　 　 　 　 　 　 　 　 其中：融资业务规模 31 　 　 6% 8% 10% 20% 　 　 融券业务规模 32 　 　 6% 8% 10% 20% 　 　 6、分支机构风险资本准备 33 　 　 　 　 　 　 　 　 其中:分公司家数 34 　 　 0.2 0.2 0.2 0.2 　 　 营业部家数 35 　 　 0.05 0.05 0.05 0.05 　 　 7、营运风险资本准备 36 　 　 　 　 　 　 　 　 其中：上一年度营业费用注4 37 　 　 10% 10% 10% 10% 　 　 8、其他风险资本准备 38 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 各项风险资本准备之和 39 　 　 　 　 　 　 　 　 附：其他需要特别说明的事项 注：1、“证券衍生品”包括：权证、股指期货；权益类证券具体包括：股票、股票基金、混合基金、集合理财产品、信托产品；固定收益类证券具体包括：债券、债券基金、央行票据、货币市场基金、资产证券化产品。 2、公司债券是指以公司为发行人的公司债、企业债、可转债、短期融资券、中期票据等。 3、政府债券是指以政府为发行人的债券。 4、营业费用指业务及管理费、资产减值损失、其他业务成本之和。 法定代表人：