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概率论与数理统计 第三章多维随机变量及其分布 第2讲 §4 相互独立的随机变量 定义 设F x,y 及FX x ,FY y 分别是二维随机变量 X,Y 的分布函数及边缘分布函数. 若对于所有x,y有 P X?x,Y?y P X?x P Y?y , 4.1 设 X,Y 是连续型随机变量, f x,y , fX x , fY y 分别为 X,Y 的概率密度和边缘概率密度, 则X和Y相互独立的条件 4.2 等价于 f x,y fX x fY y 4.3 几乎处处1成立. 当 X,Y 是离散型随机变量时, X和Y相互独立的条件 4.2 式等价于: 对于 X,Y 的所有可能取的值 xi,yj 有 P X xi,Y yj P X xi P Y yj . 4.4 例1、设随机变量X和Y的概率密度为 故有 f x,y fX x fY y , 因而X,Y是相互独立的. 例2 若X,Y具有联合分布律 例3 求证: §2例1中的随机变量F和D,不相互独立证： D和F的联合分布律及边缘分布律如下表所示: 证由于P D 1,F 0 1/10?P D 1 P F 0 1/10 1/10 . 因而F和D不是相互独立的. 例4: 问二维正态随机变量X和Y是否相互独立？ 解： X,Y 的概率密度为 其边缘概率密度 的乘积为: 由此可以看出，如果 ，则对于所有的x，y 都有 即有X和Y相互独立 反之，如果 X和Y相互独立，由于都是连续函数，故对于所有的x，y 都有 从而 由此得出结论：二维正态随机变量X和Y相互独立的充要条件是 例 一负责人到达办公室的时间均匀分布在8~12时, 他的秘书到达办公室的时间均匀分布在7~9时, 设他们到达的时间相互独立, 求他们到达时间相差不超过5分钟 1/12小时 的概率.解 设X和Y分别是负责人和他的秘书到达办公室的时间, 由假设X和Y的概率密度分别为 因为X,Y相互独立, 故 X,Y 的概率密度为 按题意需要求概率P |X-Y|?1/12 . 画出区域: |x-y|?1/12, 以及长方形[8 x 12; 7 y 9], 它们的公共部分是四边形BCCB,记为G. 显然仅当 X,Y 取值于G内, 他们两人到达的时间相差才不超过1/12小时. 因此, 所求的概率为 而G的面积 ?ABC的面积-?ABC的面积 即负责人和他的秘书到达办公室的时间相差不超过5分钟的概率为1/48. 以上关于二维随机变量的一些概念, 容易推广到n维随机变量的情况.n维随机变量 X1,X2,...,Xn 的分布函数的定义为 F x1,x2,...,xn P X1?x1,X2?x2,...,Xn?xn 其中x1,x2,...,xn为任意实数. 若存在非负函数f x1,x2,...,xn ,使得对于任意实数x1,x2,...,xn有 则称f x1,x2,...,xn 为 X1,X2,...,Xn 的概率密度函数. 设 X1,X2,...,Xn 的分布函数F x1,x2,...,xn 为已知, 则 X1,X2,...,Xn 的k 1?k n 维边缘分布函数就随之确定. 例如 X1,X2,...,Xn 关于X1,关于 X1,X2 的边缘分布函数分别为 又若f x1,x2,...,xn 是 X1,X2,...,Xn 的概率密度, 则 X1,X2,...,Xn 关于X1,关于 X1,X2 的边缘概率密度分别为 若对于所有的x1,x2,...,xn有 则称X1,X2,...,Xn是相互独立的. 若对于所有的x1,x2,...,xm; y1,y2,...,yn有 F x1,x2,...,xm, y1,y2,...,yn  F1 x1,x2,...,xm F2 y1,y2,...,yn ,其中F1,F2,F依次为随机变量 X1,X2,...,Xm , Y1,Y2,...,Yn 和 X1,X2,...,Xm,Y1,Y2,...,Yn 的分布函数, 则称随机变量 X1,X2,...,Xm 和 Y1,Y2,...,Yn 是相互独立的. 定理 设 X1,X2,...,Xm 和 Y1,Y2,...,Yn 相互独立, 则Xi i 1,2,...,m 和Yj j 1,2,...,n 相互独立. 又若h,g是连续函数,  则h X1,X2,...,Xm 和g Y1,Y2,...,Yn 相互独立. §5 两个随机变量的函数的分布 一 Z X+Y的分布 设 X,Y 的概率密度为f x,y , 则Z X+Y的分布函数为 这里积分区域G:x+y?z是直线x+y z及其左下方的半平面, 化成累次积分, 得 于是 由概率密度的定义, 即得Z的概率密度为 由X,Y的对称性, fZ z 又可写成 特别, 当X和Y相互