计量经济学-异方差.docVIP

《计量经济学》作业——异方差 下表列出了某年中国某部分省市城镇居民每个家庭平均全年可支配收入X与消费性支出Y的统计数据。 地区 可支配收入（X） 消费性支出（Y） 地区 可支配收入（X） 消费性支出（Y） 北 京 10349.69 8493.49 浙 江 9279.16 7020.22 天 津 8140.50 6121.04 山 东 6489.97 5022.00 河 北 5661.16 4348.47 河 南 4766.26 3830.71 山 西 4724.11 3941.87 湖 北 5524.54 4644.5 内蒙古 5129.05 3927.75 湖 南 6218.73 5218.79 辽 宁 5357.79 4356.06 广 东 9761.57 8016.91 吉 林 4810.00 4020.87 陕 西 5124.24 4276.67 黑龙江 4912.88 3824.44 甘 肃 4916.25 4126.47 上 海 11718.01 8868.19 青 海 5169.96 4185.73 江 苏 6800.23 5323.18 新 疆 5644.86 4422.93 试用普通最小二乘法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型； 检验模型是否存在异方差性； 如果存在异方差性，试采用适当的方法估计模型参数。 解： 用普通最小二乘法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型 由上图可得模型估计结果为： ?从回归估计的结果看，模型的拟合较好。可决系数，表明该年每个家庭的消费性支出Y变化的98.31%可由平均全年可支配收入X的变化来解释。从斜率项的t检验值看，大于5%显著性水平下自由度为18的临界值，且该斜率值满足00.75511，符合经济理论中边际消费倾向在0与1之间的绝对收入假说，表明某年中国部分省市城镇每个家庭全年可支配收入每增加1元消费性支出增加0.7551.。 绘制对的散点图。 由散点图可以看出，残差平方和对大致存在递增关系，即存在单调增型异方差。 Goldfeld-Quanadt检验 构造子样本区间，建立回归模型。在本题中，样本容量n=20，删除中间1/4的观测值，大约4个数据，余下部分平分得两个样本区间：1～8和13～20，它们的样本个数均是8个，即。 由此得到1～8的子样本区间的模型估计结果为： 同样的，将区间定义为13～20，用OLS方法求得估计结果 由此得到13～20的子样本区间的模型估计结果为： 计算F统计量： 在5%的显著性水平下，自由度为(6,6)的F分布的临界值为，即有，所以拒绝无异方差性假设，表明模型存在异方差性。 White检验 用OLS方法重新求得原模型得到White检验的结果 由White检验结果得到：? White统计量，该值大于5%显著性水平下自由 度为2的分布的相应临界值，(在估计模型中含有两个解释变量，所以自由度为2)，因此拒绝同方差性的原假设。 加权最小二乘法 在对原模型进行OLS估计后，为了找到合适的权，作2lne关于X的OLS回归。 OLS回归结果表明，X前的参数在5%的显著性水平下不为零，同时F检验也表明方程的线性关系在5%的显著性水平下成立。于是生成权序列 与不加权的OLS结果对比可以看出，加权最小二乘估计使得X前的参数估计值略有下降，但标准差却增大了，表明OLS估计低估了X对应参数的标准差。 异方差稳健标准误法? 从估计结果仍然可以看出，变量X对应参数修正后的标准差比OLS估计结果有所增大，表明原模型OLS估计结果低估了X?的标准差。 1