Kolmogorov向前向后方程组的概率意义.pdf

第 30卷第3期 大 学 数 学 Vo1．30，№．3 2014年 6月 COLLEGEM ATHEM ATICS Jun．2014 Kolmogorov向前向后方程组的概率意义 陈 丽， 王桂花 (郑州师范学院数学与统计学院，河南 郑hi450044) [擅 耍]研究了Kolmogorov向前向后方程组的概率意义，得到正规链满足 Kolmogorov向前向后方程 组的等价条件，并进一步得到不诚实但全稳定的转移函数对应的带 “杀死”的Markov链满足Kolmogorov向 前向后方程组的充分必要条件 ． [关■词]向前方程组}向后方程组；密度矩阵，转移函数 [中圈分类号]O211．62 [文献标识码]A [文章编号]1672—1454(2014)03—0023—04 1 引 言 钟开莱 ，王梓坤院士等在关于 Markov链的一些经典著作[1-33中，对于给定 E上的转移函数 ，构造 取值于E U 。。的典范链 ，其状态空间很简单，但它的轨道却只具有下半连续性，且只保持部分强 Markov性，而正规链可 以克服典范链的缺陷 ．本文将研究正规链满足Kolmogorov向前向后方程 组成立的等价条件，并进一步研究了不诚实但全稳定的转移函数对应的带 “杀死”的Markov链满足 Kolmogorov向前向后方程组的充分必要条件． 2 预备知识 。] 设E={1，2，…)，P(￡)一(户(￡))∈e是E上的诚实的转移函数(即满足Vi∈E，∑P(￡)=1， = 1 P(￡)为诚实的转移函数，否则为不诚实的转移函数)，Q一 (q)itj∈是P(￡)的密度矩阵，R ()是P() 的预解式， 是E关于P()的Ray-Knight紧化 ， ：EU {A)，△ E ； 为可测空间上的预解式 ， ，∞ f=le-Pfdt；S为a一超平均函数，S。。一US；X一 (0，F，F，X ，，P)是P(￡)对应的正规 J 0 口， 0 链 [引． 定义l 令T 一inf{sIs≥0，X ≠x。)，T ：=：inf{sls0，X =X。)，T 和T 分别称为逃逸时 刻和返 回时刻． 定义 2 对于任意的X∈ ，P {T 一0)=0或 1，P {T =0)=0或 1，若 P {T 一。。)：1，则 称 z为吸收态 ；P { 0)一 1，则称 为逗 留态 ；如果 P {丁龙： 0)= 1，则称 是正则态；如果 P {T =0)一P {T =0)： 1，则称 z是瞬时态． 定义3 令Q一 (qIj) ∈是P(f)的密度矩阵，并且 P(￡)是全稳定的，则有 (￡)≥一q,P(￡)-4-∑口P蔚()， ≠ ()≥一P(￡)qJ+∑ (￡)％． [收稿 日期]2013—08-05 [基金项 目]河南省科技厅软科学计划研究项 目(142400410188) 24 大 学 数 学 第 30卷 如果二式取等号 ，就得到两组线性微分方程组 ，分别称为向后方程组和 向前方程组．它们是 Kolmogorov 得到的，故也称为Kolmogorov方程组． 定义4 集合 s()： {5Ix (∞)= i}，s()称为 常值集，S(cc，)中的区间称为x的 一区间． 引理 1L2] 设 i∈E，则 (i)i是正则状态 ； (ii)在 P 下，逃逸时刻 T 服从参数为q 的指数分布 ； (iii)在 P 下 ，X1_与T 独立 ； (iv)如果 0 q ∞