无风险资产的投资组合效用最大化的模型研究.pdfVIP

第28 卷 第8 期 . 28 . 8 武汉理工大学学报·信息与管理工程版 V o l N o 2006 年8 月 JOU RNAL O F WU T ( IN FORM A T ION M ANA GEM EN T EN G IN EER IN G) A ug. 2006 文章编号: 1007- 144X (2006) 08- 0118- 04 无风险资产的投资组合效用最大化的模型研究 1 2 初叶萍 , 张　鹏 ( 1. 湖北经济学院 工商管理学院, 湖北 武汉 430205; 2. 华中科技大学 系统工程