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2017-08-12 发布于重庆
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2007 6 基于因子分析的中国金融风险研究黄赛男曾松林 ( 中南财经政法大学新华金融保险学院, 湖北武汉 430060) : , , , , , , , , 9 , 1992 2005 , , , , : ; ; , , WTO , , , , , ! , , , , , , , , , , , ? , ( ) [ 1] (P36- 39) X = ( x , x , #, x ) P , : p ∀ 1 1 2 p X = A F + S ( 1) p ∀ 1 p ∀ q q∀ 1 p ∀ 1 : F= (F , F , #, F ) X , S= ( S ,S , #, S ) X , A= ( ) 1 2 q p∀ 1 1 2 q p∀ 1 ij p ∀ q , x F ( 1) : ij i j 1. q p 2. Cov( F, S) = E{[ F- E( F) ] [ S- E( S) ] }= 0 ( 2) 3.V r( F) = Iq , Xp∀ 1, ( 1) ( 1) F Xp∀ 1, , F ( 2) p ( q ) , q : 黄赛男( 1984 ) , 女, 湖北通山人, 中南财经政法大学金融学专业2005 硕士研究生; 曾松林( 1981 ) , 男, 湖北荆门人, 中南财经政法大学金融学专业2005 硕士研究生 ∃ 27 ∃ p ; ; S Xp∀ 1, ( 1) : X %A F ( 3) p ∀ 1 p ∀ q q∀ 1 ( 3) ( ) ( ) ( ) , ( ) ( ) ( ) , , , , , ( SASSPSSSTATISTICS ) , , , , , , : , ∋, , , , , , , , , , , , , , 1992 2005 , 6 9 , , ( 1) 1 GDP ( X ) 8% 1 M2 ( X ) 10% 2 / GDP(X ) 30% 3 (X )