基于模糊优化的多目标投资组合选择模型研究.pdfVIP

第33卷第1期 华中科技大学学报(自然科学版) v01．33№．1 Univ．of Science 2005 2005年1月 J．HuazhongSci．Tech．(NatureEdition) Jan． 基于模糊优化的多目标投资组合选择模型研究 周洪涛1 王宗军1 宋海刚2 (1华中科技大学管理学院，湖北武汉430074； 2华中科技大学系统工程研究所，湖北武汉430074) 摘要：将模糊集合的概念引入投资组合模型中，并将多目标投资组合模型中的收益、方差和偏度三个目标模 糊化，用逻辑隶属函数作为新的目标函数．针对该模糊多目标投资组合模型，提出了一个动态遗传算法，算例 给出了该模型的一个实例的最优解，并进一步解释了模糊尺度随决定逻辑隶属函数形状的参数的变化而反 向变化的规律． 关键词：多目标投资组合选择模型；模糊优化；偏度；遗传算法 中图分类号：F830．91文献标识码：A 文章编号：1671—4512(2005)01—00108—03 A ectiVe selectionmodel multi-obj portfolio based0n fllzzy0ptimization 2矗oM Hb”跏oW729Zo，z百“孢 SD，zgHai奶卵g setwas to Selectionmodeltodealwiththree Abstract：Fuzzyappliedmulti—objectiveportfolio objective functionsofthis andskewneSS model，thatis，income，risk multi—objective respectively．Thefuzzy portfo— lioselectionmodelwasestablished asnew functionof se— bytakinglogisticH1embershipsobjective portfolio lection atthis new was for it．The model．Then，aimingmodel，ageneticalgorithm SOlving designed opti— mumSolutionofan aboutthis modelwaS withthisnew Itsresultinte卜 example portfOlio given algo“thm． thattheva“able of scale withthese the prets regularityfuzzy inverselychanges parametersdetemining ofthe function． shape logisticmembership Selection Keyword