非线性回归模型在股价预测中的应用.pdfVIP

第 26 卷第 3 期 孝感学院学报 VOL . 26 　N O . 3 　2006 年 5 月 J OU RN AL 　O F 　XIAO GAN 　UN IV ER SI T Y MA Y. 2006 　 非线性回归模型在股价预测中的应用 黄媛媛 (长江大学 ,湖北 荆州 434023) 摘 　要 :非线性回归分析法是随机过程中一种常见的分析方法 ,它被广泛地应用于各个领域中。就此方法 在经济中的应用 ,建立了一个非线性回归模型 ,并用实例分析了如何用此模型来预测股票价格的走势 。 关键词 :非线性回归 ;股价预测 ;弹性系数 中图分类号 :O2 12 . 1 　　文献标识码 :A 　　文章编号 :167 12544 (2006) 　　在股票投资中 ,有时不应该只单纯地考虑股 们用 a1 、b1 和 c1 来表示, 则该股票的价格 X 关于时 价 ,还需要考虑股票的成交量及股价与成交量的 间 t 的非线性回归曲线为 : ( ) 2 关系等许多因素 ,这样才有利于我们更准确地预 X = f t = a t + b t + c 。 1 1 1 测股价的走势 。 假设该股票在以上假设的 K 个交易日内的日 本文尝试了用非线性回归分析法建立一个成 成交量分别为 y 1 , y 2 , …, y k , 用同样的方法拟合 交量与股价变化关系的数学模型 ,并对其应用进 出日成交量关于时间 t 的非线性回归曲线 。同样以 行了举例说明。 二次多项式为例, 则假设其拟合出的二次多项式 ( ) 2 为 : Y = g t = mt + nt + l , 其中m , n , l 为待定常 1 　模型的建立 数, t 是时间变量, t = 1 , 2 , …, k , 并且当 t = k 时, 　　设 n 个成交日内某股票的每 日成交量为 y 1 , 对应的 Y 为 y k 。利用 SP SS 或 SA S 软件就可以计 y 2 , …, y n , 每 日收盘价为 x 1 , x2 , …, x n , 若按交易 算出待定常数 m 、n 和 l , 计算出的数我们用 m1 、n1 日的时间顺序 t = 1 , 2 , …, n 进行观察, 可以发现 和 l1 来表示, 则该股票的日成交量 Y 关于时间t 的 ( ) 2 日成交量呈现出离散的波浪形, 由波浪理论知, 股 非线性回归曲线为 : Y = g t = m1 t + n1 t